สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (13 - 17 มิถุนายน 2565) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้) มีมูลค่ารวม 231,608 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 46,322 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า ประมาณ 10% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 61% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 140,481 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือ ค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 49,149 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 7,329 ล้านบาท หรือคิดเป็น 21% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB276A (อายุ 5.0 ปี) LB31DA (อายุ 9.5 ปี) และ LB249A (อายุ 2.3 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 6,042 ล้านบาท 5,692 ล้านบาท และ 4,237 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL23OA (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 898 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL233A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 465 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT228A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 438 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้น 6-40 bps. จากผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของสหรัฐฯ (FOMC) เมื่อวันที่ 14-15 มิ.ย. มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.75% สู่ระดับ 1.50-1.75% ตามที่ตลาดคาดการณ์ และปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปีนี้ สู่ระดับ 1.7% จากเดิมคาดการณ์ที่ระดับ 2.8% ในเดือนมี.ค. ขณะเดียวกันรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 8.6% ในเดือนพ.ค. (YoY) สูงสุดในรอบ 40 ปี และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 8.3% ด้านปัจจัยในประเทศ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแม้อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน และมีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่จะสูงขึ้น จนเกินเป้าไปถึงจุดสูงสุดในไตรมาส 3 ปีนี้ ประกอบกับผลการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. รุ่น CB22915A อายุ 3 เดือน วงเงิน 50,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 0.68681% สูงกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของวันก่อนหน้า 18 bps. โดยมีผู้สนใจ ยื่นประมูล 1.34 เท่าของวงเงินประมูล และรุ่น CB23615A อายุ 1 ปี วงเงิน 15,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 1.22253% สูงกว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของวันก่อนหน้า 49 bps. โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 1.86 เท่าของวงเงินประมูล
สำหรับผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. มีมติ 6-3 ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 1.25% เพื่อสกัดการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ -0.1% และคงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีไว้ที่ประมาณ 0% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้จัดประชุมฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. โดยแถลงว่า จะใช้เครื่องมือใหม่เพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจของประเทศ สมาชิกยูโรโซนที่ประสบปัญหาหนี้สินจำนวนมาก
สัปดาห์ที่ผ่านมา (13 - 17 มิถุนายน 2565) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 13,449 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,421 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,874 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 9,154 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
*ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(13 - 17 มิ.ย. 65) (6 - 10 มิ.ย. 65) (%) (1 ม.ค. - 17 มิ.ย. 65)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 231,607.92 257,006.12 -9.88% 7,121,869.84
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 46,321.58 51,401.22 -9.88% 64,744.27
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 98.46 100.33 -1.86%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน* (MTM Corp Bond Gross Price Index) 105.01 105.52 -0.48%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (17 มิ.ย. 65) 0.5 0.74 1.09 2.15 2.6 3.05 3.61 4.42
สัปดาห์ก่อนหน้า (10 มิ.ย. 65) 0.44 0.55 0.69 1.95 2.46 2.93 3.44 4.34
เปลี่ยนแปลง (basis point) 6 19 40 20 14 12 17 8