สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (20 - 24 มิถุนายน 2565) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 232,413 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 46,483 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก สัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ % ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 42% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 98,575 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็น ตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 70,790 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 11,208 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB249A (อายุ 2.2 ปี) ILB283A (อายุ 5.7 ปี) และ LB276A (อายุ 5.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 23,508 ล้านบาท 4,927 ล้านบาท และ 4,414 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV233A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 749 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด รุ่น TUC246B (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 661 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTGC346A (AA+(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 380 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลง 3-13 bps. ในทิศทางเดียวกับ US- Treasury ท่ามกลางความกังวลภาวะเศรษฐกิจ ชะลอตัวส่งผลให้มีแรงซื้อตราสารหนี้จากนักลงทุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ภายหลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) แถลงว่า เฟดมีความมุ่งมั่น ที่จะต่อสู้กับเงินเฟ้ออย่างไม่มีเงื่อนไข แม้ว่าเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่าจากเป้าหมายที่ระดับ 2% โดยเฟดจะพยายามไม่ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ด้านปัจจัยในประเทศ Fitch Ratings (Fitch) คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ BBB+ และคงมุมมอง ความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Outlook) อยู่ในระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) และคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ 4.5% เนื่องจากการ ฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและการกลับมาของนักท่องเที่ยว
สัปดาห์ที่ผ่านมา (20 - 24 มิถุนายน 2565) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 11,271 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,533 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,759 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 7,979 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
*ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(20 - 24 มิ.ย. 65) (13 - 17 มิ.ย. 65) (%) (1 ม.ค. - 24 มิ.ย. 65)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 232,413.27 231,607.92 0.35% 7,354,283.11
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 46,482.65 46,321.58 0.35% 63,950.29
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 98.87 98.46 0.42%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน* (MTM Corp Bond Gross Price Index) 105.32 105.01 0.30%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (24 มิ.ย. 65) 0.5 0.76 1.1 2.05 2.47 2.92 3.53 4.39
สัปดาห์ก่อนหน้า (17 มิ.ย. 65) 0.5 0.74 1.09 2.15 2.6 3.05 3.61 4.42
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 2 1 -10 -13 -13 -8 -3