สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 244,950 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 48,990 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 5% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 50% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 121,410 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 74,204 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการ ซื้อขายเท่ากับ 8,997 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB29DA (อายุ 7.5 ปี) LB31DA (อายุ 9.5 ปี) และ LB276A (อายุ 5.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 8,779 ล้านบาท 8,773 ล้านบาท และ 7,477 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) รุ่น TIDLOR234C (A) มูลค่าการซื้อขาย 699 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) รุ่น SIRI246A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 565 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) รุ่น BANPU247A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 470 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลง 2-6 bps. ในทิศทางเดียวกับ US- Treasury ท่ามกลางความกังวลภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณว่า เฟดมีความมุ่งมั่นในการสกัดเงินเฟ้อ แม้การใช้นโยบายคุมเข้มทางการเงินจะชะลอการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ แต่จะไม่สร้างความเสี่ยงที่รุนแรง ขณะที่ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) แสดงความเชื่อมั่นว่า ยูโรโซนจะไม่เผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอย และพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่แรงขึ้นหากมีความจำเป็นเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ด้านปัจจัยในประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงว่า กนง. ยังไม่มีความจำเป็นที่จะปรับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อไปจากระดับ 1-3% ซึ่งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเศรษฐกิจไทยแล้ว แม้ในระยะสั้นเงินเฟ้อ อาจจะมีหลุดกรอบเป้าหมายไปบ้าง ขณะที่ธนาคารโลกคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 65 จะขยายตัวที่ 2.9% โดยมองว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลัง ของปี 65 จะฟื้นตัวได้ดีขึ้นจากแรงกระตุ้นของการบริโภคภาคเอกชน และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว
สัปดาห์ที่ผ่านมา (27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 62 ล้านบาท โดยเป็น การซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,626 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,144 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 420 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
*ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 65) (20 - 24 มิ.ย. 65) (%) (1 ม.ค. - 1 ก.ค. 65)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 244,949.59 232,413.27 5.39% 7,599,232.70
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 48,989.92 46,482.65 5.39% 63,326.94
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 98.79 98.87 -0.08%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน* (MTM Corp Bond Gross Price Index) 105.46 105.32 0.13%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (1 ก.ค. 65) 0.5 0.75 1.09 2.03 2.43 2.86 3.57 4.37
สัปดาห์ก่อนหน้า (24 มิ.ย. 65) 0.5 0.76 1.1 2.05 2.47 2.92 3.53 4.39
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 -1 -1 -2 -4 -6 4 -2