สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (4 - 8 กรกฎาคม 2565) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 266,128 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 53,226 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 9% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 50% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 132,514 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 59,991 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการ ซื้อขายเท่ากับ 11,596 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB276A (อายุ 4.9 ปี) LB286A (อายุ 6.0 ปี) และ LB31DA (อายุ 9.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 7,362 ล้านบาท 7,211 ล้านบาท และ 6,670 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รุ่น SPALI237A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 984 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV256A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 884 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รุ่น GOLD22NA (A) มูลค่าการซื้อขาย 750 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลง 4-24 bps. จากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลให้มีแรงซื้อพันธบัตรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย มากขึ้น หลังจากรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 14-15 มิ.ย. ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% หรือ 0.75% ในการประชุมเดือนก.ค. และมีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยในระดับที่รุนแรงมากขึ้นเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ แม้ว่าอาจทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย ประกอบกับธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาแอตแลนตา รายงานแบบจำลองคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาส 2/65 มีแนวโน้มหดตัว 1.0% จากเดิมที่คาดว่าขยายตัว 0.3% ด้านปัจจัยในประเทศ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) มีมติปรับกรอบคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 65 มาอยู่ที่ 2.75-3.5% จากคาดการณ์เดิมเมื่อเดือน มิ.ย. ที่ 2.5-4.0% โดยมองว่า เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว ท่ามกลางความเสี่ยงจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรป ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง ขณะที่กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เดือนมิ.ย. 65 เพิ่มขึ้น 7.66% (YoY) สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ 7.5% เนื่องจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น
สัปดาห์ที่ผ่านมา (4 - 8 กรกฎาคม 2565) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 793 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,015 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,112 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 1,110 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
*ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(4 - 8 ก.ค. 65) (27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 65) (%) (1 ม.ค. - 8 ก.ค. 65)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 266,128.21 244,949.59 8.65% 7,865,360.91
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 53,225.64 48,989.92 8.65% 62,922.89
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 99.96 98.79 1.18%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 105.96 105.46 0.47%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (8 ก.ค. 65) 0.5 0.75 1.08 1.99 2.28 2.62 3.32 4.19
สัปดาห์ก่อนหน้า (1 ก.ค. 65) 0.5 0.75 1.09 2.03 2.43 2.86 3.57 4.37
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 -1 -4 -15 -24 -25 -18