สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (11-15 กรกฎาคม 2565) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (4 วันทำการ) มีมูลค่ารวม 159,076 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 39,769 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า ประมาณ 40% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 58% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 91,767 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 47,334 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 6,960 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น ESGLB35DA (อายุ 13.4 ปี) LB31DA (อายุ 9.4 ปี) และ LB276A (อายุ 4.9 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 9,607 ล้านบาท 7,740 ล้านบาท และ 5,644 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น HMPRO22NA (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,207 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH24OA (A+) มูลค่าการซื้อขาย 589 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) รุ่น IVL236B (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 295 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวผันผวนในกรอบ 1-5 bps. จากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลังจากที่กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้น 372,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 250,000 ตำแหน่ง และรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 9.1%(YoY) สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 8.8% ขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณ์การขยายตัว ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในปี 2565 ลงเหลือ 2.3% ต่ำกว่าคาดการณ์เดิมที่ระดับ 2.9% จากการใช้จ่ายของผู้บริโภคชะลอตัวลง ส่งผลให้ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 95.4% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ วันที่ 26-27 ก.ค. และให้น้ำหนัก 4.6% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 1.00% ด้านปัจจัยต่างประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของจีน (GDP) ประจำไตรมาส 2/2565 ขยายตัว 0.4% (YoY) ต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลที่ระดับ 5.5% เนื่องจากเศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมโรคโควิด-19
สัปดาห์ที่ผ่านมา (11 - 15 กรกฎาคม 2565) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,079 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 170 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,234 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 15 ล้านบาท
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(11-158 ก.ค. 65) (4 - 8 ก.ค. 65) (%) (1 ม.ค. - 15 ก.ค. 65)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 159,075.88 266,128.21 -40.23% 8,024,436.79
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 39,768.97 53,225.64 -25.28% 62,204.94
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 100.33 99.96 0.37%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 105.88 105.96 -0.08%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (15 ก.ค. 65) 0.5 0.75 1.09 1.98 2.32 2.6 3.32 4.14
สัปดาห์ก่อนหน้า (8 ก.ค. 65) 0.5 0.75 1.08 1.99 2.28 2.62 3.32 4.19
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 1 -1 4 -2 0 -5
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้*ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565