สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (18 - 22 กรกฎาคม 2565) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 261,305 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 52,261 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 64% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 51% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 133,056 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 64,424 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 12,920 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB249A (อายุ 2.2 ปี) LB31DA (อายุ 9.4 ปี) และ ESGLB35DA (อายุ 13.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 23,583 ล้านบาท 6,111 ล้านบาท และ 4,928 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด รุ่น TUC237A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,001 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รุ่น SPALI237B (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 984 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่น ASK237A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 979 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นในกรอบ 2-9 bps.ในทิศทางเดียวกับผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB249A อายุ 3 ปี วงเงิน 25,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 1.8553% สูงกว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 7 bps. โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 1.07 เท่า ของวงเงินประมูล ขณะที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/2565 จะเติบโตได้มากกว่า 3% โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือมูลค่า การส่งออกของไทยในไตรมาส 2 ที่คาดว่าจะขยายตัวได้ถึง 14.4% (YoY) ด้านปัจจัยต่างประเทศ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุน ให้น้ำหนัก 30% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 1.00% ในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ วันที่ 26-27 ก.ค. และให้น้ำหนัก 70% ที่เฟดจะปรับขึ้น อัตราดอกเบี้ย 0.75% สำหรับผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 22 ก.ค. มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% สู่ระดับ 0% สูงกว่าที่ ECB ส่งสัญญาณในเดือนมิ.ย.ว่าจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเพียง 0.25% เพื่อสกัดการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 20-21 ก.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ -0.1% และคงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีไว้ที่ประมาณ 0% พร้อมทั้งปรับ เพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อของปีงบประมาณ 2565 จะขยายตัว 2.3% สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับ 1.9% เนื่องจากต้นทุนด้านพลังงานเพิ่มขึ้นและเงินเยนอ่อนค่าลง
สัปดาห์ที่ผ่านมา (18 - 22 กรกฎาคม 2565) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 3,534 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,615 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,159 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 1,079 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
*ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(18 - 22 ก.ค. 65) (11 - 15 ก.ค. 65) (%) (1 ม.ค. - 22 ก.ค. 65)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 261,304.72 159,075.88 64.26% 8,285,741.51
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 52,260.94 39,768.97 31.41% 61,833.89
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 99.92 100.33 -0.41%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 105.62 105.88 -0.25%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (22 ก.ค. 65) 0.5 0.77 1.1 2.07 2.39 2.69 3.33 4.14
สัปดาห์ก่อนหน้า (15 ก.ค. 65) 0.5 0.75 1.09 1.98 2.32 2.6 3.32 4.14
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 2 1 9 7 9 1 0