สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (8 - 11 สิงหาคม 2565) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 150,731 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 37,683 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 41% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 53% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 79,694 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 40,135 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อ ขายเท่ากับ 10,969 ล้านบาท หรือคิดเป็น 27% และ 7% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB249A (อายุ 2.1 ปี) ESGLB35DA (อายุ 13.4 ปี) และ LB22DA (อายุ .4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 6,198 ล้านบาท 5,937 ล้านบาท และ 4,850 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) รุ่น TIDLOR247A (A) มูลค่าการซื้อขาย 1,474 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด รุ่น TUC248A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,221 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รุ่น GULF249A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 845 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 1-9 bps.ในตราสารระยะยาว ในทิศทางเดียวกับ US- Treasury หลังจาก รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ (CPI) ประจำเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 8.5% (YoY) ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 8.7% หลังจากเพิ่มขึ้น 9.1% ในเดือนมิ.ย. ขณะที่กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 528,000 ตำแหน่ง โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า จากที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 258,000 ตำแหน่ง ด้านปัจจัยในประเทศ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 10 ส.ค. มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 0.50% เป็น 0.75% ต่อปี โดยมองว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวชัดเจนขึ้น และคาดว่าจะกลับเข้าสู่ระดับก่อนการระบาดของ โรคโควิด-19 ได้ภายในสิ้นปีนี้ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงอีกระยะหนึ่ง
สัปดาห์ที่ผ่านมา (8 - 11 สิงหาคม 2565) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 8,487 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 8,261 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 736 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 510 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
*ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(8 - 11 ส.ค. 65) (1 - 5 ส.ค. 65) (%) (1 ม.ค. - 11 ส.ค. 65)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 150,731.30 257,626.95 -41.49% 8,868,903.76
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 37,682.83 51,525.39 -26.87% 60,745.92
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 102.07 101.68 0.38%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน* (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.62 106.44 0.17%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (11 ส.ค. 65) 0.51 0.86 1.1 1.78 1.93 2.42 3.07 4.01
สัปดาห์ก่อนหน้า (5 ส.ค. 65) 0.51 0.85 1.11 1.86 2.02 2.49 3.13 4.02
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 1 -1 -8 -9 -7 -6 -1