สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (15 - 19 สิงหาคม 2565) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ ) มีมูลค่ารวม 264,010 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 52,802 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 75% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 44% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 117,374 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดย กระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 75,134 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 13,892 ล้านบาท หรือคิดเป็น 28% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB249A (อายุ 2.1 ปี) LB29DA (อายุ 7.3 ปี) และ LB276A (อายุ 4.8 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 11,617 ล้านบาท 7,612 ล้านบาท และ 7,425 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) รุ่น BANPU247A (A+) มูลค่าการ ซื้อขาย 673 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL233A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 550 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV233A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 507 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3-18 bps. ในทิศทางเดียวกับ US- Treasury หลังจากที่รายงานการประชุม ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 26-27 ก.ค. ระบุว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงจนกว่าจะสามารถควบคุมเงินเฟ้อ ขณะที่ เฟดสาขาแอตแลนตา เปิดเผยแบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯในไตรมาสที่ 3/2565 จะขยายตัว 2.5% สูงกว่าประมาณการเดิมที่ระดับ 1.4% ด้านปัจจัยต่างประเทศ สำนักงานสถิติยุโรป รายงานอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 8.9% ในเดือนก.ค. (YoY) หลังปรับตัวขึ้นสู่ 8.6% ในเดือนมิ.ย. ขณะที่อัตราเงินเฟ้อ พื้นฐานปรับตัวขึ้น 4.0% สอดคล้องกับการคาดการณ์ ด้านปัจจัยในประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ประจำไตรมาสที่ 2/2565 ขยายตัว 2.5%(YoY) โดยขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 1/2565 ที่ 2.3% มีปัจจัยสำคัญมาจากการเร่งตัวของภาคบริการที่มีแรงสนับสนุน จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบกับมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
สัปดาห์ที่ผ่านมา (15 - 19 สิงหาคม 2565) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 410 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 2,091 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,693 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 3,373 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
*ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(15 - 19 ส.ค. 65) (8 - 11 ส.ค. 65) (%) (1 ม.ค. - 19 ส.ค. 65)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 264,009.71 150,731.30 75.15% 9,132,913.47
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 52,801.94 37,682.83 40.12% 60,482.87
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 101.98 102.07 -0.09%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.4 106.62 -0.21%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (19 ส.ค. 65) 0.53 0.89 1.11 1.76 2.06 2.6 3.13 4
สัปดาห์ก่อนหน้า (11 ส.ค. 65) 0.51 0.86 1.1 1.78 1.93 2.42 3.07 4.01
เปลี่ยนแปลง (basis point) 2 3 1 -2 13 18 6 -1