สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 223,211 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 44,642 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า ประมาณ 19% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 48% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 107,517 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือ ค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 55,382 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 12,057 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB31DA (อายุ 9.3 ปี) LB28DA (อายุ 6.3 ปี) และ ESGLB35DA (อายุ 13.3 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 8,931 ล้านบาท 6,246 ล้านบาท และ 4,378 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด รุ่น TUC238B (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 3,012 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รุ่น SPALI238B (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 982 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) รุ่น SIRI238A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 781 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นในกรอบประมาณ 6-22bps. ภายหลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมนโยบายประจำปีที่เมืองแจ็กสัน โฮล ส่งสัญญาณจะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ แม้ว่าอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ประกอบกับประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาคลีฟแลนด์ แถลงว่าเฟดจำเป็นต้อง ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปให้อยู่เหนือระดับ 4% ภายในต้นปี 2566 และคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับดังกล่าวเป็นระยะเวลาหนึ่ง ด้านสำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรปรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของยูโรโซนประจำเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 9.1% (YoY) สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 9.0% จากการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารและพลังงาน
สัปดาห์ที่ผ่านมา (29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 3,974 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 633 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,091 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 4,432 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
*ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(29 ส.ค. - 2 ก.ย. 65) (22 - 26 ส.ค. 65) (%) (1 ม.ค. - 2 ก.ย. 65)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 223,211.09 274,994.06 -18.83% 9,631,118.61
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 44,642.22 54,998.81 -18.83% 59,820.61
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 101.17 102.06 -0.87%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน* (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.08 106.46 -0.36%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (2 ก.ย. 65) 0.54 0.9 1.11 1.82 2.08 2.76 3.34 4.07
สัปดาห์ก่อนหน้า (26 ส.ค. 65) 0.53 0.89 1.1 1.76 2 2.54 3.16 4
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 1 1 6 8 22 18 7