สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (25 - 28 ตุลาคม 2565) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 179,991 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 44,998 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 37% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 56% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 99,954 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 43,637 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 14,652 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24% และ 8% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB286A (อายุ 5.6 ปี) LB25DA (อายุ 3.1 ปี) และ LB22DA (อายุ .1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 14,380 ล้านบาท 4,536 ล้านบาท และ 3,039 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด รุ่น TUC23OA (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 3,205 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บุญถาวรเซรามิค 2000 จำกัด รุ่น BTV23DA (AA+) มูลค่าการซื้อขาย 1,757 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV233A (AA) มูลค่าการ ซื้อขาย 825 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 1-17 bps. ในทิศทางเดียวกับ US-Treasury หลังจากรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เริ่มอ่อนแอลง เจ้าหน้าที่เฟดบางรายแสดงความกังวลความเสี่ยงของ การคุมเข้มนโยบายการเงินมากเกินไป อาจเป็นปัจจัยทำให้เฟดชะลอการเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนักเพียง 49.5% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุม ธนาคารกลางสหรัฐฯ วันที่ 13-14 ธ.ค. ลดลงจากเดิมที่เคยให้น้ำหนักมากถึง 75% ด้านผลการประชุม ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 27 ต.ค. มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% สู่ระดับ 1.50% ตามคาดการณ์ของตลาด ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ) เมื่อวันที่ 27-28 ต.ค. มีมติคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษที่ระดับ -0.1% พร้อมทั้งปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อของปีงบประมาณ 2565 ขึ้นสู่ระดับ 2.9% จากคาดการณ์เดิมที่ 2.3% และปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจในปีงบประมาณ 2565 ลงสู่ระดับ 2.0% จากเดิมที่ระดับ 2.4%
สัปดาห์ที่ผ่านมา (25 - 28 ตุลาคม 2565) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทย รวมสุทธิ 5,205 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 250 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 6,360 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดย นักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 905 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
*ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(25 - 28 ต.ค. 65) (17 - 21 ต.ค. 65) (%) (1 ม.ค. - 28 ต.ค. 65)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 179,990.55 285,105.21 -36.87% 11,549,603.07
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 44,997.64 57,021.04 -21.09% 58,331.33
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 98.43 97.75 0.70%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน* (MTM Corp Bond Gross Price Index) 104.73 104.39 0.33%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (28 ต.ค. 65) 0.8 1.17 1.36 2.13 2.69 3.21 3.71 4.32
สัปดาห์ก่อนหน้า (21 ต.ค. 65) 0.81 1.17 1.37 2.28 2.8 3.32 3.88 4.36
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 0 -1 -15 -11 -11 -17 -4