สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน2565) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 291,774 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 58,355 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า ประมาณ 62% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 56% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 163,574 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 68,993 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 8,762 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24% และ 3% ของ มูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB23DA (อายุ 1.1 ปี) LB22DA (อายุ .1 ปี) และ LB31DA (อายุ 9.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 14,279 ล้านบาท 5,233 ล้านบาท และ 4,964 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รุ่น SPALI235A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 614 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รุ่น CPFTH252A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 566 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่น ASK232A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 279 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวผันผวนในกรอบประมาณ 3-10 bps. ในทิศทางเดียวกับ US-Treasury หลังจากผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 1-2 พ.ย. มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.75% สู่ระดับ 3.75-4.00% ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ โดยเฟดส่งสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำลงในการประชุมเดือนธ.ค. อยู่ที่ 0.50% ขณะที่เอสแอนด์พี โกลบอล รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ปรับตัวลงสู่ระดับ 50.4 ในเดือนต.ค. จากระดับ 52.0 ในเดือนก.ย. สูงกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ระดับ 49.9 ด้านผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% สู่ระดับ 3.0% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยการปรับดอกเบี้ยครั้งนี้นับเป็นการขึ้นดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่ 8 และเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ย มากที่สุดในรอบ 33 ปี
สัปดาห์ที่ผ่านมา (31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2565) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทย รวมสุทธิ 14,429 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 17,064 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,367 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดย นักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 1,267 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
*ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(31 ต.ค. - 4 พ.ย. 65) (25 - 28 ต.ค. 65) (%) (1 ม.ค. - 4 พ.ย. 65)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 291,774.27 179,990.55 62.11% 11,841,377.34
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 58,354.85 44,997.64 29.68% 58,331.91
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 98.77 98.43 0.35%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 104.93 104.73 0.19%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (4 พ.ย. 65) 0.83 1.2 1.43 2.03 2.67 3.18 3.69 4.31
สัปดาห์ก่อนหน้า (28 ต.ค. 65) 0.8 1.17 1.36 2.13 2.69 3.21 3.71 4.32
เปลี่ยนแปลง (basis point) 3 3 7 -10 -2 -3 -2 -1