สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (7 - 11 พฤศจิกายน 2565) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 347,495 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 69,499 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 19% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 45% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 155,871 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 112,420 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 13,674 ล้านบาท หรือคิดเป็น 32% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB23DA (อายุ 1.1 ปี) LB336A (อายุ 10.6 ปี) และ LB283A (อายุ 5.3 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 21,059 ล้านบาท 13,343 ล้านบาท และ 8,240 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT232A (AAA)
มูลค่าการซื้อขาย 692 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รุ่น FPT249A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 637 ล้านบาท
และหุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT22DA (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 606 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 7-29 bps.โดยมีแรงซื้อตราสารหนี้จากนักลงทุนต่างชาติเข้ามาในตลาดตราสารหนี้ไทยค่อนข้างมาก ประกอบกับรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เดือนต.ค.65 อยู่ที่ 108.06 เพิ่มขึ้น 5.98% (YoY) และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อในช่วง 2 เดือนที่เหลือของปีนี้ยังมีแนวโน้ม ชะลอตัวลง สำหรับผลการดำเนินธุรกรรมการแลกเปลี่ยนพันธบัตร (E-Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พ.ย. วงเงินรับแลกรวม 17,173 ล้านบาท จากวงเงินที่ประกาศ 20,000 ล้านบาท โดยมี Source Bond คือ รุ่น LB23DA และ Destination Bonds จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ LB286A, LB336A, LB436A, LBA4756A, LB526A, LB726A ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานดัชนี CPI ทั่วไป ประจำเดือนต.ค. ปรับตัวขึ้น 7.7%(YoY) ต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ อาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป
สัปดาห์ที่ผ่านมา (7- 11 พฤศจิกายน 2565) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 77,110 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 68,097 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 11,459 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 2,446 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
*ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(7 - 11 พ.ย. 65) (31 ต.ค. - 4 พ.ย. 65) (%) (1 ม.ค. - 11 พ.ย. 65)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 347,495.14 291,774.27 19.10% 12,188,872.47
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 69,499.03 58,354.85 19.10% 58,600.35
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 100.07 98.77 1.32%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน* (MTM Corp Bond Gross Price Index) 105.69 104.93 0.72%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (11 พ.ย. 65) 0.82 1.08 1.36 1.9 2.38 2.84 3.44 4.22
สัปดาห์ก่อนหน้า (4 พ.ย. 65) 0.83 1.2 1.43 2.03 2.67 3.18 3.69 4.31
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -12 -7 -13 -29 -34 -25 -9