สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 280,119 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 56,024 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 7% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 48% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 134,493 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 82,594 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการ ซื้อขายเท่ากับ 11,567 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น ESGLB376A (อายุ 14.6 ปี) LB286A (อายุ 5.5 ปี) และ LB22DA (อายุ 0.04 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 14,359 ล้านบาท 6,982 ล้านบาท และ 6,344 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่น ASK25NA (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,231 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) รุ่น TCAP30OB (A) มูลค่าการซื้อขาย 515 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด รุ่น TUC24NB (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 400 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเคลื่อนไหวผันผวนในกรอบประมาณ 4-14 bps. โดยอัตราผลตอบแทนตราสารระยะสั้นปรับเพิ่มขึ้นภายหลังจาก ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 30 พ.ย. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 1.00% เป็น 1.25% ต่อปี พร้อมประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 66 อยู่ที่ 3% เพิ่มขึ้นจากประมาณการครั้งก่อน ด้าน Fitch Ratings (Fitch) และ S&P Global Ratings (S&P) ประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Outlook) อยู่ในระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ขณะที่อัตราผลตอบแทนตราสารระยะยาวปรับตัวลดลง หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ เดือน ธ.ค.65 ประกอบกับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค ส่วนบุคคล (PCE) ทั่วไป ประจำเดือนต.ค. ปรับตัวขึ้น 6.0% (YoY) โดยชะลอตัวจากระดับ 6.3% ในเดือนก.ย. ซึ่งบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อได้ผ่านจุดสูงสุดแล้ว
สัปดาห์ที่ผ่านมา (28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 25,269 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 14,353 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 10,916 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
*ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 65) (21 - 25 พ.ย. 65) (%) (1 ม.ค. - 2 ธ.ค. 65)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 280,118.68 300,580.85 -6.81% 13,079,290.45
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 56,023.74 60,116.17 -6.81% 58,651.53
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 101.79 101.08 0.70%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน* (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.13 105.97 0.15%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (2 ธ.ค. 65) 0.93 1.29 1.45 1.86 2.13 2.61 3.29 4.04
สัปดาห์ก่อนหน้า (25 พ.ย. 65) 0.84 1.25 1.44 1.9 2.27 2.66 3.4 4.09
เปลี่ยนแปลง (basis point) 9 4 1 -4 -14 -5 -11 -5