สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (13 - 16 ธันวาคม 2565) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 272,988 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 68,247 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 18% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 57% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 156,272 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 74,288 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการ ซื้อขายเท่ากับ 19,187 ล้านบาท หรือคิดเป็น 27% และ 7% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB336A (อายุ 10.5 ปี) LB276A (อายุ 4.5 ปี) และ LB23DA (อายุ 1.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 9,143 ล้านบาท 7,848 ล้านบาท และ 6,420 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTC232A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 2,249 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL25DA (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 912 ล้านบาท และหุ้นกู้ ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น KTC241A (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 783 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 2-12 bps. ในทิศทางเดียวกับ US-Treasury หลังจากผลการประชุมคณะกรรมการกำหนด นโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) วันที่ 13-14 ธ.ค. มีมติเป็นเอกฉันท์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.50% สู่ระดับ 4.25-4.50% และการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) คาดว่าจะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดสู่ช่วงเป้าหมายอัตราดอกเบี้ย 5.00-5.25% ในปี 2566 ขณะที่กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไป ประจำเดือนพ.ย. ปรับเพิ่มขึ้น 7.1% (YoY) ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 7.3% ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เฟดชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) วันที่ 15 ธ.ค. มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% สู่ระดับ 3.50% โดยกรรมการ 6 รายมีมติให้ปรับขึ้น 0.50% ขณะที่ 1 รายให้ปรับขึ้น 0.75% และอีก 2 รายให้คงอัตราดอกเบี้ย ด้านปัจจัยในประเทศ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2565 ขึ้นสู่ระดับ 3.2% จากตัวเลขคาดการณ์เดิมในเดือนก.ย. ที่ระดับ 2.9% และคงคาดการณ์เงินเฟ้อของไทยทั้งในปีนี้และปีหน้า โดยเงินเฟ้อปีนี้มีแนวโน้มอยู่ที่ 6.3% และ 2.7% ในปีหน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (13 - 16 ธันวาคม 2565) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 7,845 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 7,930 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 315 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 400 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
*ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(13 - 16 ธ.ค. 65) (6 - 9 ธ.ค. 65) (%) (1 ม.ค. - 16 ธ.ค. 65)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 272,988.47 231,938.82 17.70% 13,584,217.74
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 68,247.12 57,984.71 17.70% 58,806.14
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 103.06 102.46 0.59%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.57 106.35 0.21%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (16 ธ.ค. 65) 0.93 1.27 1.42 1.75 1.94 2.56 3.12 3.86
สัปดาห์ก่อนหน้า (9 ธ.ค. 65) 0.94 1.29 1.44 1.8 2.06 2.59 3.23 3.94
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -2 -2 -5 -12 -3 -11 -8