สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (26 - 30 ธันวาคม 2565) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 167,659 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 33,532 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า ประมาณ 49% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 49% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 82,187 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 26,478 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 7,850 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขาย ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB23DA (อายุ 1.0 ปี) LB336A (อายุ 10.5 ปี) และ ESGLB376A (อายุ 14.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 2,915 ล้านบาท 2,369 ล้านบาท และ 2,069 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่น THANI251B (A-) มูลค่าการซื้อขาย 944 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด รุ่น MPSC236A (A) มูลค่าการซื้อขาย 805 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTC248A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 633 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 2-7 bps. จากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นในประเทศจีน และสถานการณ์ตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มยืดเยื้อไปจนถึงปี 2566 ด้านปัจจัยต่างประเทศ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) รายงานสรุปมุมมองเศรษฐกิจ (Summary of Opinions) จากการประชุมประจำเดือนธ.ค. โดยระบุว่า กรรมการ BOJ เห็นถึงความจำเป็นของการ ตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำเป็นพิเศษ (Ultra-low Interest Rates) แต่ค่าจ้างที่สูงขึ้นอาจจะช่วยขจัดความเสี่ยงที่ญี่ปุ่นจะกลับไปเผชิญกับภาวะเงินฝืด ขณะที่สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนปรับทบทวนตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำปี 2564 เพิ่มเป็นขยายตัว 8.4% (YoY) จากเดิมที่ 8.1% (YoY) ด้านปัจจัยในประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในเดือนธ.ค.65 และระยะต่อไปว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยมองว่าในช่วงไตรมาส 4/65 เศรษฐกิจไทยค่อนข้างจะเป็นไปตามทิศทางที่ได้คาดการณ์ไว้ โดยมีปัจจัยบวกจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไทยออกมาดีกว่าที่คาดไว้ ในขณะที่การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกยังเป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
สัปดาห์ที่ผ่านมา (26 - 30 ธันวาคม 2565) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 18,570 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 17,915 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 730 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 75 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(26 - 30 ธ.ค. 65) (19 - 23 ธ.ค. 65) (%) (1 ม.ค. - 30 ธ.ค. 65)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 167,659.40 326,259.44 -48.61% 14,078,136.59
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 33,531.88 65,251.89 -48.61% 58,415.50
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 101.95 101.9 0.05%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.58 106.47 0.10%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (30 ธ.ค. 65) 0.87 1.18 1.37 1.72 1.96 2.64 3.13 3.78
สัปดาห์ก่อนหน้า (23 ธ.ค. 65) 0.91 1.22 1.4 1.74 1.96 2.66 3.19 3.85
เปลี่ยนแปลง (basis point) -4 -4 -3 -2 0 -2 -6 -7