สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (3 - 6 มกราคม 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 269,566 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 67,392 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 61% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 67% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 181,479 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 44,623 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 8,586 ล้านบาท หรือคิดเป็น 17% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB249A (อายุ 1.7 ปี) ESGLB376A (อายุ 14.5 ปี) และ LB286A (อายุ 5.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 3,770 ล้านบาท 3,679 ล้านบาท และ 3,524 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV266A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 722 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTC248A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 544 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น HLTC233A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 421 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 2-10 bps. ในทิศทางเดียวกับ US-Treasury หลังจากรายงาน การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 13-14 ธ.ค. 2565 ส่งสัญญาณจะเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อไปในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป จนกว่าเงินเฟ้อจะกลับสู่เป้าหมายที่ระดับ 2% เพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ ขณะที่เอสแอนด์พี โกลบอล รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ประจำเดือนธ.ค. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 46.2 จากระดับ 47.7 ในเดือนพ.ย. 65 และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสหรัฐฯ ประจำเดือนธ.ค. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 44.7 จากระดับ 46.2 ในเดือนพ.ย. จากการชะลอตัวของการจ้างงาน และการลดลงของคำสั่งซื้อใหม่ ด้านปัจจัยในประเทศ กระทรวงพาณิชย์รายงาน ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ประจำเดือน ธ.ค. 2565 เพิ่มขึ้น 5.89% (YoY) จากราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานและอาหารสูง สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปี 65 สูงขึ้น 6.08% เป็นระดับที่ใกล้เคียงกับที่กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้ ขณะที่ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประกาศกรอบอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2566 อยู่ในช่วง 1-3% เป็นเป้าหมาย นโยบายการเงินด้านเสถียรภาพราคาสำหรับระยะปานกลาง
สัปดาห์ที่ผ่านมา (3 - 6 มกราคม 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 41,571 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 44,357 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 809 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 1,977 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(3 - 6 ม.ค. 66) (26 - 30 ธ.ค. 65) (%) (1 - 6 ม.ค. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 269,566.17 167,659.40 60.78% 269,566.17
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 67,391.54 33,531.88 100.98% 67,391.54
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 102.34 101.95 0.38%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.75 106.58 0.16%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (6 ม.ค. 66) 0.8 1.12 1.35 1.66 1.94 2.54 3.12 3.73
สัปดาห์ก่อนหน้า (30 ธ.ค. 65) 0.87 1.18 1.37 1.72 1.96 2.64 3.13 3.78
เปลี่ยนแปลง (basis point) -7 -6 -2 -6 -2 -10 -1 -5