สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (9 - 13 มกราคม 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 328,686 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 65,737 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า ประมาณ 22% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 56% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 183,014 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือ ค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 91,691 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 16,801 ล้านบาท หรือคิดเป็น 28% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB286A (อายุ 5.4 ปี) ESGLB376A (อายุ 14.4 ปี) และ LB23DA (อายุ .9 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 24,232 ล้านบาท 9,196 ล้านบาท และ 5,674 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) รุ่น IVL256A (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 1,181 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) รุ่น GPSC326A (AA+) มูลค่าการซื้อขาย 772 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น HLTC233A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 713 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 2-28 bps. ในทิศทางเดียวกับ US-Treasury หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนธ.ค.65 ปรับตัวขึ้น 6.5% (YoY) สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดยอาจบ่งชี้ได้ว่า เงินเฟ้อได้ผ่านจุดสูงสุดแล้วและอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เฟดชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ครั้งถัดไป ขณะที่กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 223,000 ตำแหน่งในเดือนธ.ค. 65 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ คาดการณ์ที่ระดับ 200,000 ตำแหน่ง นอกจากนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) รายงานว่า สหรัฐฯจะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในปีนี้ และสามารถทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปได้ เนื่องจากตลาดแรงงานที่ยังคงฟื้นตัวและอุปสงค์ของผู้บริโภคยังคงแข็งแกร่ง แม้จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อก็ตาม ด้านปัจจัยในประเทศ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) คงคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2566 ขยายตัว 3.0- 3.5% แม้ว่าจะมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง
สัปดาห์ที่ผ่านมา (9 - 13 มกราคม 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 18,990 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 12,348 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 6,721 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 79 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(9 - 13 ม.ค. 66) (3 - 6 ม.ค. 66) (%) (1 - 13 ม.ค. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 328,685.91 269,566.17 21.93% 598,252.08
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 65,737.18 67,391.54 -2.45% 66,472.45
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 103.53 102.34 1.16%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.98 106.75 0.22%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (13 ม.ค. 66) 0.74 1.1 1.33 1.65 1.89 2.39 2.91 3.45
สัปดาห์ก่อนหน้า (6 ม.ค. 66) 0.8 1.12 1.35 1.66 1.94 2.54 3.12 3.73
เปลี่ยนแปลง (basis point) -6 -2 -2 -1 -5 -15 -21 -28