สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (16 - 20 มกราคม 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (5 วันทำการ) มีมูลค่ารวม 435,016 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 87,003 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 32% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 54% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 233,524 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 101,691 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 17,959 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB336A (อายุ 10.4 ปี) LB266A (อายุ 3.4 ปี) และ ESGLB376A (อายุ 14.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 23,857 ล้านบาท 11,919 ล้านบาท และ 9,690 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL233A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 2,345 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น HLTC233A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,939 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รุ่น GULF249A (A) มูลค่าการซื้อขาย 741 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวผันผวนในกรอบ 2-16 bps. ในทิศทางเดียวกับ US-Treasury หลังจากที่กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจำเดือนธ.ค. 65 เพิ่มขึ้น 6.2% (YoY) ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 6.8% หลังจากเพิ่มขึ้น 7.3% ในเดือนพ.ย. 65 ขณะที่ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์และสาขาคลีฟแลนด์ สนับสนุนให้เฟดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับสูงกว่า 5% เพื่อแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อสูงให้กลับสู่เป้าหมาย แม้มีสัญญาณบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วและกิจกรรมทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังชะลอตัวลงก็ตาม ด้านผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 17-18 ม.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.1% และคงกรอบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ของรัฐบาลญี่ปุ่นเอาในช่วง -0.5% ถึง +0.5% ขณะที่รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานญี่ปุ่น ประจำเดือน ธ.ค. 65 เพิ่มขึ้น 4% (YoY) สูงกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อ ของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ที่ระดับ 2% ซึ่งส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่า BOJ จะยุติการใช้นโยบายควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Yield Curve Control) และจะโอกาสให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
สัปดาห์ที่ผ่านมา (16 - 20 มกราคม 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 29,264 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 31,538 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 4,823 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 2,550 ล้านบาท
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(16 - 20 ม.ค. 66) (9 - 13 ม.ค. 66) (%) (1 - 20 ม.ค. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 435,015.90 328,685.91 32.35% 1,033,267.98
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 87,003.18 65,737.18 32.35% 73,804.86
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.19 103.53 0.64%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.87 106.98 -0.10%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (20 ม.ค. 66) 0.81 1.16 1.35 1.73 1.94 2.44 2.83 3.29
สัปดาห์ก่อนหน้า (13 ม.ค. 66) 0.74 1.1 1.33 1.65 1.89 2.39 2.91 3.45
เปลี่ยนแปลง (basis point) 7 6 2 8 5 5 -8 -16
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565