สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (23 - 27 มกราคม 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 330,360 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 66,072 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 24% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 53% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 175,484 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 97,238 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 7,359 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น ESGLB376A (อายุ 14.4 ปี) LB23DA (อายุ .9 ปี) และ LB276A (อายุ 4.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 21,288 ล้านบาท 14,066 ล้านบาท และ 7,914 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL232B (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 539 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTGC346A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 493 ล้านบาท และ หุ้นกู้ของบริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น HLTC242A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 398 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นในกรอบ 4-33 bps. ในทิศทางเดียวกับผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 25 ม.ค. มีมติเป็นเอกฉันท์ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 1.25% เป็น 1.50% ต่อปี และส่งสัญญาณทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้ม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ หลังจากสถานการณ์โดยรวมดีขึ้นโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 สำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 4/2565 ขยายตัว 2.9% สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 2.8% หลังจากขยายตัว 3.2% ในไตรมาส 3 โดยมีแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงสิ้นปี 2565 ขณะที่ธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2566 จะเติบโต 1.7% และ 2.7% ในปี 2567 โดยเศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตชะลอลงอย่างรุนแรงเป็นวงกว้าง ท่ามกลางปัญหาเงินเฟ้อสูง อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น การลงทุนที่ลดลง และภาวะชะงักงันที่เกิดจากสงครามในยูเครน
สัปดาห์ที่ผ่านมา (23 - 27 มกราคม 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,189 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,401 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,590 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(23 - 27 ม.ค. 66) (16 - 20 ม.ค. 66) (%) (1 - 27 ม.ค. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 330,359.86 435,015.90 -24.06% 1,363,627.84
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 66,071.97 87,003.18 -24.06% 71,769.89
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.02 104.19 -0.16%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.57 106.87 -0.28%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (27 ม.ค. 66) 1.14 1.38 1.48 1.81 2.04 2.48 2.87 3.28
สัปดาห์ก่อนหน้า (20 ม.ค. 66) 0.81 1.16 1.35 1.73 1.94 2.44 2.83 3.29
เปลี่ยนแปลง (basis point) 33 22 13 8 10 4 4 -1