สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 371,824 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 74,365 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 13% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 50% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 186,070 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 109,600 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการ ซื้อขายเท่ากับ 16,243 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
พันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB23DA (อายุ .9 ปี) LB336A (อายุ 10.4 ปี) และ LB236A (อายุ .4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 22,364 ล้านบาท 9,654 ล้านบาท และ 8,315 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL232B (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,249 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) รุ่น TIDLOR234C (A) มูลค่าการซื้อขาย 1,158 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น SCC248A (A+(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 867 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 11-17 bps. ในตราสารระยะสั้น ส่วนหนึ่งมาจากนักลงทุนคาดว่า มีโอกาสที่ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งถัดไป ประกอบกับมีแรงขายตราสารหนี้ระยะสั้นจากนักลงทุนต่างชาติ ออกมาบางส่วน นอกจากนี้ผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) เมื่อวันที่ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. มีมติเป็นเอกฉันท์ปรับขึ้น อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 4.50-4.75% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ แถลงว่าเงินเฟ้อในสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัวลง และส่งสัญญาณว่าเฟดอาจจะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ สำหรับผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 2 ก.พ. มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ตามการคาดการณ์ของตลาด และส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ โดยในการประชุมเดือนมี.ค.จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.50% ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เมื่อวันที่ 2 ก.พ. มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% สู่ระดับ 4.0% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ พร้อมส่งสัญญาณ ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยระบุว่าเงินเฟ้อมีแนวโน้มผ่านระดับสูงสุดแล้ว และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
สัปดาห์ที่ผ่านมา (30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 41,586 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 22,974 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 9,269 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 9,343 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(30 ม.ค. - 3 ก.พ. 66) (23 - 27 ม.ค. 66) (%) (1 ม.ค. - 3 ก.พ. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 371,823.94 330,359.86 12.55% 1,735,451.77
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 74,364.79 66,071.97 12.55% 72,310.49
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.12 104.02 0.10%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.6 106.57 0.03%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (3 ก.พ. 66) 1.28 1.55 1.59 1.8 2.04 2.45 2.86 3.29
สัปดาห์ก่อนหน้า (27 ม.ค. 66) 1.14 1.38 1.48 1.81 2.04 2.48 2.87 3.28
เปลี่ยนแปลง (basis point) 14 17 11 -1 0 -3 -1 1