สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 321,349 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 64,270 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 14% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 55% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 176,666 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 85,520 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 13,783 ล้านบาท หรือคิดเป็น 27% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB23DA (อายุ .9 ปี) LB336A (อายุ 10.4 ปี) และ LB436A (อายุ 20.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 16,651 ล้านบาท 11,769 ล้านบาท และ 5,670 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV244A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 755 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH24OA (A+) มูลค่าการซื้อขาย 693 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รุ่น GULF252A (A) มูลค่าการซื้อขาย 478 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3-9 bps. ในทิศทางเดียวกับ US-Treasury หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 517,000 ตำแหน่งในเดือนม.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 187,000 ตำแหน่ง อาจเป็นหนึ่งปัจจัยสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการประชุมครั้งถัดไป (21-22 มี.ค.) ประกอบกับเจ้าหน้าที่ ระดับสูงของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) หลายรายได้ออกมาแสดงความเห็นไปในทางเดียวกันว่า เฟดจำเป็นต้องเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป และควรตรึงดอกเบี้ยที่ระดับสูงไว้นานกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงสูงมาก
ด้านปัจจัยในประเทศ กระทรวงพาณิชย์รายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPI) ประจำเดือนม.ค. 66 ขยายตัว 5.02% ต่ำกว่าตลาดคาด จากการชะลอตัวของราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน และอาหาร ขณะที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ดำเนินธุรกรรมแลก เปลี่ยนพันธบัตร (E-Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 ก.พ. วงเงินรวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 ก.พ. โดยมี Source bond คือ รุ่น LB23DA และ Destination bond จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ LB286A, LB336A, LB436A, LBA476A, LB526A, และ LB726A
สัปดาห์ที่ผ่านมา (6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 10,318 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 978 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,422 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 9,875 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(6 - 10 ก.พ. 66) (30 ม.ค. - 3 ก.พ. 66) (%) (1 ม.ค. - 10 ก.พ. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 321,349.46 371,823.94 -13.57% 2,056,801.23
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 64,269.89 74,364.79 -13.57% 70,924.18
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.19 104.12 0.07%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.41 106.6 -0.18%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (10 ก.พ. 66) 1.33 1.58 1.68 1.85 2.08 2.52 2.9 3.27
สัปดาห์ก่อนหน้า (3 ก.พ. 66) 1.28 1.55 1.59 1.8 2.04 2.45 2.86 3.29
เปลี่ยนแปลง (basis point) 5 3 9 5 4 7 4 -2