สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (13 - 17 กุมภาพันธ์ 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (5 วันทำการ) มีมูลค่ารวม 304,974 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 60,995 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 5% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 46% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 141,446 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 90,616 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 16,659 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB266A (อายุ 3.3 ปี) ESGLB376A (อายุ 14.3 ปี) และ LB336A (อายุ 10.3 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 18,991 ล้านบาท 11,677 ล้านบาท และ 7,826 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด รุ่น AWN235A (AA+(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,417 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) รุ่น TIDLOR25DA (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 924 ล้านบาท และหุ้นกู้ ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV233A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 886 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3-11 bps. ในทิศทางเดียวกับ US-Treasury หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนม.ค.ปรับตัวขึ้น 6.4% (YoY) สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 6.2% ประกอบกับธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาแอตแลนตา รายงานแบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาส 1/2566 ขยายตัว 2.2% สูงกว่าระดับ 2.1% ที่เปิดเผยก่อนหน้านี้ ส่งผลให้นักลงทุนคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ อีก 3 ครั้ง ด้านปัจจัยในประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เศรษฐกิจไทยปี 2565 ขยายตัว 2.6% ต่อปี ต่ำกว่าที่สภาพัฒน์ฯเคยคาดการณ์ไว้ 3.2% ต่อปี จากการส่งออกสินค้าชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก แม้ว่าการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและอุปสงค์ภายในประเทศปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2566 จะขยายตัวได้ 2.7-3.7% ลดลงจากเดิมที่ประมาณไว้ที่ 3.0-4.0%
สัปดาห์ที่ผ่านมา (13 - 17 กุมภาพันธ์ 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 15,405 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,736 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 7,244 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 4,425 ล้านบาท
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(13 - 17 ก.พ. 66) (6 - 10 ก.พ. 66) (%) (1 ม.ค. - 17 ก.พ. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 304,974.01 321,349.46 -5.10% 2,361,775.25
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 60,994.80 64,269.89 -5.10% 69,463.98
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 103.66 104.19 -0.51%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.13 106.41 -0.26%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (17 ก.พ. 66) 1.36 1.65 1.73 1.96 2.17 2.6 3 3.34
สัปดาห์ก่อนหน้า (10 ก.พ. 66) 1.33 1.58 1.68 1.85 2.08 2.52 2.9 3.27
เปลี่ยนแปลง (basis point) 3 7 5 11 9 8 10 7
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565