สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (7 - 10 มีนาคม 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 300,614 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 75,154 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 15% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 57% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 172,422 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 66,377 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 15,937 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB336A (อายุ 10.3 ปี) LB27DA (อายุ 4.8 ปี) และ LB286A (อายุ 5.3 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 12,739 ล้านบาท 10,336 ล้านบาท และ 6,014 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รุ่น MINT255A (A) มูลค่าการซื้อขาย 2,123 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL252B (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,879 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV246A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,352 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 4-10 bps. หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ประจำเดือน ก.พ.66 อยู่ที่ระดับ 108.05 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เพิ่มขึ้น 3.79% (YoY) โดยชะลอตัวลงจากเดือนม.ค. 66 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ซึ่งส่งผลให้ชะลอตัวลงเข้าใกล้กรอบเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ที่ 2-3% ในปีนี้ สาเหตุหลักมาจากราคาพลังงาน และอาหารสดปรับตัวลดลง ด้านปัจจัยต่างประเทศ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 12 เขต (Beige Book) ระบุว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยในเดือนม.ค.-ก.พ. ท่ามกลางแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงขยายตัวเป็นวงกว้าง โดยภาคธุรกิจมองว่า ตัวเลขเงินเฟ้อ ในปีนี้จะปรับตัวขึ้นไม่มากนัก ขณะที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจยังคงมีความแข็งแกร่ง แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อได้ชะลอตัวลง หลังจากแตะจุดสูงสุดในปีที่แล้ว ส่งผลให้นักลงทุนปรับเพิ่มคาดการณ์ว่า เฟดมีโอกาสปรับขึ้น อัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ เดือนนี้ ด้านผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 9-10 มี.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.1% และคงนโยบายควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (yield curve control program) นอกจากนี้ ยังคงเดินหน้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นประเภทอายุ 10 ปีโดยไม่จำกัดจำนวน เพื่อปกป้องเพดานอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเอาไว้ที่ระดับ 0.5%
สัปดาห์ที่ผ่านมา (7 - 10 มีนาคม 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 9,157 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 10,000 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 147 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 990 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(7 - 10 มี.ค. 66) (27 ก.พ. - 3 มี.ค. 66) (%) (1 ม.ค. - 10 มี.ค. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 300,614.38 354,928.14 -15.30% 3,312,806.37
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 75,153.60 70,985.63 5.87% 69,016.80
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.31 103.64 0.65%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.48 106.28 0.19%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (10 มี.ค. 66) 1.35 1.67 1.75 1.95 2.09 2.5 2.91 3.31
สัปดาห์ก่อนหน้า (3 มี.ค. 66) 1.36 1.68 1.74 1.99 2.17 2.59 3.01 3.35
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -1 1 -4 -8 -9 -10 -4