สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (20 - 24 มีนาคม 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 285,868 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 57,174 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 24% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 45% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 128,315 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 89,336 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 17,201 ล้านบาท หรือคิดเป็น 31% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB266A (อายุ 3.2 ปี) LB249A (อายุ 1.5 ปี) และ LB24DB (อายุ 1.7 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 10,988 ล้านบาท 10,590 ล้านบาท และ 6,767 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด รุ่น AWN235A (AA+(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,313 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รุ่น SPALI235A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 898 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รุ่น GULF328A (A) มูลค่าการซื้อขาย 719 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 2-15 bps. ในทิศทางเดียวกับ US-Treasury หลังการล้มละลายของ ซิลิคอน วัลเลย์ แบงก์ (Silicon Valley Bank) ส่งผลให้นักลงทุนเกิดความกังวลผลกระทบต่อเนื่องไปยังภาคการเงินและภาวะเศรษฐกิจถดถอย และคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ มีโอกาสชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ กล่าวยืนยันว่า ระบบธนาคารของสหรัฐฯ มีเสถียรภาพ หลังจากที่ออกมาตรการแก้ไขวิกฤตสภาพคล่องก่อนหน้านี้ และรัฐบาลพร้อมดำเนินการมากขึ้น หากพบว่าวิกฤตการณ์ลุกลาม สำหรับผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 21-22 มี.ค. มีมติเป็นเอกฉันท์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 4.75-5.00% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดี การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) เจ้าหน้าที่เฟดคาดว่า จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย สู่ระดับ 5.1% ในปีนี้ หรือปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเพียง 1 ครั้ง และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นระดับ 3.6% ในปีนี้ และผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เมื่อวันที่ 23 มี.ค. มีมติ 7-2 ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.25% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้
สัปดาห์ที่ผ่านมา (20 - 24 มีนาคม 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 11 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 2,220 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,329 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 120 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(20 - 24 มี.ค. 66) (13 - 17 มี.ค. 66) (%) (1 ม.ค. - 24 มี.ค. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 285,868.14 378,485.36 -24.47% 3,977,159.87
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 57,173.63 75,697.07 -24.47% 68,571.72
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 106.05 104.88 1.12%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.96 106.66 0.28%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (24 มี.ค. 66) 1.35 1.64 1.72 1.79 1.91 2.31 2.7 3.1
สัปดาห์ก่อนหน้า (17 มี.ค. 66) 1.36 1.66 1.74 1.88 2.01 2.45 2.85 3.19
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -2 -2 -9 -10 -14 -15 -9