สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (27 - 31 มีนาคม 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 293,607 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 58,721 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 3% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 43% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 126,825 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 89,382 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 18,474 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น ESGLB376A (อายุ 14.2 ปี) LB246A (อายุ 1.2 ปี) และ LB266A (อายุ 3.2 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 15,695 ล้านบาท 6,844 ล้านบาท และ 5,473 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) รุ่น SCCC275A (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,207 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) รุ่น IVL275A (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 1,152 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รุ่น SPALI239A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 920 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2-10 bps. ในทิศทางเดียวกับผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 29 มี.ค. มีมติเอกฉันท์ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 1.50% เป็น 1.75% โดยมองว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากภาคการท่องเที่ยว และการบริโภคภาคเอกชน พร้อมประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 66 จะขยายตัวได้ 3.6% อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 2.9% โดยเงินเฟ้อจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายช่วงกลางปีนี้ ด้านปัจจัยต่างประเทศ เอสแอนด์พี โกลบอล รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นของสหรัฐฯ ประจำเดือนมี.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 53.3 จากการเพิ่มขึ้นของ การจ้างงานและคำสั่งซื้อใหม่ แม้ว่าความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน ขณะที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานประมาณการครั้งที่ 3 สำหรับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 4/2565 ขยายตัว 2.6% ต่ำกว่าตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 และ 2 ซึ่งระบุว่ามีการขยายตัว 2.9% และ 2.7% ตามลำดับ
สัปดาห์ที่ผ่านมา (27 - 31 มีนาคม 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 1,833 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 2,697 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 5,114 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 5,978 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(27 - 31 มี.ค. 66) (20 - 24 มี.ค. 66) (%) (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 293,606.53 285,868.14 2.71% 4,270,766.39
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 58,721.31 57,173.63 2.71% 67,789.94
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 105.64 106.05 -0.39%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.68 106.96 -0.26%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (31 มี.ค. 66) 1.42 1.66 1.75 1.88 2.01 2.41 2.76 3.11
สัปดาห์ก่อนหน้า (24 มี.ค. 66) 1.35 1.64 1.72 1.79 1.91 2.31 2.7 3.1
เปลี่ยนแปลง (basis point) 7 2 3 9 10 10 6 1