สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (3 - 7 เมษายน 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 315,669 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 78,917 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 8% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 63% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 198,606 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 82,760 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 10,208 ล้านบาท หรือคิดเป็น 26% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB266A (อายุ 3.2 ปี) LB286A (อายุ 5.2 ปี) และ LB336A (อายุ 10.2 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 28,159 ล้านบาท 6,339 ล้านบาท และ 5,550 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด รุ่น AWN235A (AA+(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 2,109 ล้านบาท หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท รุ่น WHART288A (A) มูลค่าการซื้อขาย 497 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) รุ่น MBK254A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 444 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2-8 bps. ในทิศทางเดียวกับผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB266A อายุ 3 ปี วงเงิน 35,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 1.9618% สูงกว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 5 bps โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 1.26 เท่าของวงเงินประมูล ประกอบกับมีแรงขายพันธบัตรของ นักลงทุนต่างชาติเพื่อปรับพอร์ตการลงทุน ด้านปัจจัยต่างประเทศ กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร ประกาศปรับลดการผลิตน้ำมันลงอีก 1.16 ล้านบาร์เรล/วัน โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพ.ค.ไปจนถึงสิ้นปี 2566 ซึ่งเกินกว่าการคาดการณ์ของตลาด อาจกดดันให้เกิดภาวะเงินเฟ้อสูง ขณะที่เอสแอนด์พี โกลบอล รายงานดัชนีผู้จัดการ ฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสหรัฐฯ ประจำเดือนมี.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 52.6 จากระดับ 50.6 ในเดือนก.พ. จากการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานและคำสั่งซื้อใหม่ แม้ความเชื่อมั่น ในภาคธุรกิจได้ชะลอตัวลง
สัปดาห์ที่ผ่านมา (3 - 7 เมษายน 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 16,003 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 5,834 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 5,836 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 4,333 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(3 - 7 เม.ย. 66) (27 - 31 มี.ค. 66) (%) (1 ม.ค. - 7 เม.ย. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 315,668.79 293,606.53 7.51% 4,586,435.18
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 78,917.20 58,721.31 34.39% 68,454.26
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 105.48 105.64 -0.15%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.48 106.68 -0.19%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (7 เม.ย. 66) 1.43 1.66 1.77 1.96 2.08 2.46 2.77 3.13
สัปดาห์ก่อนหน้า (31 มี.ค. 66) 1.42 1.66 1.75 1.88 2.01 2.41 2.76 3.11
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 0 2 8 7 5 1 2