สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (10 - 12 เมษายน 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 197,852 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 65,951 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 37% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 62% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 121,946 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 23,024 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 7,246 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB266A (อายุ 3.2 ปี) LB236A (อายุ 0.2 ปี) และ LB276A (อายุ 4.2 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 3,475 ล้านบาท 3,337 ล้านบาท และ 2,251 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รุ่น SPALI235A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,009 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV236A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 555 ล้านบาท และ หุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTC248A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 510 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1-3 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านปัจจัยต่างประเทศ รายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 21-22 มี.ค. มีมติสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% และแสดงความเห็นสนับสนุนการคุมเข้มนโยบายการเงิน เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อก็ยังคงอยู่ สูงกว่าเป้าหมายในระยะยาวของเฟดที่ระดับ 2% แม้ว่าจะมีความวิตกเกี่ยวกับปัญหาในภาคธนาคาร ขณะที่ธนาคารโลกปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ในปีนี้สู่ระดับ 2% จากเดิมที่ระดับ 1.7% เนื่องจากการเปิดประเทศของจีน ด้านปัจจัยในประเทศ รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2566 ระบุว่า กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปีจาก 1.50% เป็น 1.75% ต่อปี โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมี แนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง แต่ยังต้องติดตามความเสี่ยงเงินเฟ้อจากแรงกดดันด้านอุปสงค์ที่อาจเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม กนง. พร้อมที่จะปรับขนาดและเงื่อนเวลาของ การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไทยเปลี่ยนไปจากที่ประเมินไว้
สัปดาห์ที่ผ่านมา (10 - 12 เมษายน 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 3,468 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,442 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 213 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 239 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(10 - 12 เม.ย. 66) (3 - 7 เม.ย. 66) (%) (1 ม.ค. - 12 เม.ย. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 197,851.62 315,668.79 -37.32% 4,784,286.81
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 65,950.54 78,917.20 -16.43% 68,346.95
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 105.32 105.48 -0.15%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.46 106.48 -0.02%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (12 เม.ย. 66) 1.43 1.66 1.77 1.98 2.09 2.49 2.8 3.14
สัปดาห์ก่อนหน้า (7 เม.ย. 66) 1.43 1.66 1.77 1.96 2.08 2.46 2.77 3.13
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 0 2 1 3 3 1