สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (17 - 21 เมษายน 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 274,998 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 55,000 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 39% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 52% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 144,267 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 61,722 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 12,575 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB336A (อายุ 10.2 ปี) LB266A (อายุ 3.2 ปี) และ LB236A (อายุ 0.2 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 17,681 ล้านบาท 7,637 ล้านบาท และ 3,285 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่น CBG254A (A) มูลค่าการซื้อขาย 1,852 ล้านบาท หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท รุ่น WHART254A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 568 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH244B (A+) มูลค่าการซื้อขาย 498 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ประมาณ 1-2 bps. โดยมีแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติออกมาบางส่วนเพื่อปรับพอร์ตการลงทุน ด้านปัจจัยต่างประเทศ นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์ว่า ธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐฯมีแนวโน้มที่จะระมัดระวังมากขึ้นและอาจจะใช้นโยบายที่เข้มงวด มากขึ้นในการปล่อยเงินกู้ หลังเกิดเหตุการณ์ธนาคารล้มละลายในช่วงที่ผ่านมา พร้อมกับแสดงความเห็นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังไม่ควรปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก ขณะที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาแอตแลนตา คาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเพียง 1 ครั้ง และจะคงอัตราดอกเบี้ยเป็นเวลาระยะหนึ่ง เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ด้านสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาส 1/2566 ขยายตัว 4.5% (YoY) ดีกว่าที่นักวิเคราะห์ในโพลสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์คาดไว้ที่ 4% หลังจากรัฐบาลจีนประกาศยุตินโยบายซีโร่โควิด
สัปดาห์ที่ผ่านมา (17 - 21 เมษายน 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 22,610 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 8,619 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 5,009 ล้านบาท และ มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 8,982 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(17 - 21 เม.ย. 66) (10 - 12 เม.ย. 66) (%) (1 ม.ค. - 21 เม.ย. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 274,997.60 197,851.62 38.99% 5,059,284.40
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 54,999.52 65,950.54 -16.60% 67,457.13
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 105.44 105.32 0.11%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.42 106.46 -0.04%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (21 เม.ย. 66) 1.44 1.66 1.77 1.97 2.09 2.5 2.8 3.12
สัปดาห์ก่อนหน้า (12 เม.ย. 66) 1.43 1.66 1.77 1.98 2.09 2.49 2.8 3.14
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 0 0 -1 0 1 0 -2