สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (24 - 28 เมษายน 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 380,717 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 76,143 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 38% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 44% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 166,023 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 109,343 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่า การซื้อขายเท่ากับ 16,402 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB286A (อายุ 5.1 ปี) LB436A (อายุ 20.2 ปี) และ LB336A (อายุ 10.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 29,796 ล้านบาท 13,184 ล้านบาท และ 11,544 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL239A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,296 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL23OB (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,015 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น BCP28DA (A) มูลค่าการซื้อขาย 893 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3-7 bps. ในทิศทางเดียวกับผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB286A อายุ 5 ปี วงเงิน 35,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 2.085% สูงกว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 3 bps. โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 1.26 เท่าของวงเงินประมูล และรุ่น LB436A อายุ 20 ปี วงเงิน 16,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 2.9004% สูงกว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 3 bps. โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 1.15 เท่าของวงเงินประมูล ด้านปัจจัยในประเทศ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดว่าเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังจะฟื้นตัวได้ดีกว่าในช่วงครึ่งปีแรก โดยประมาณการว่า GDP ในช่วง H1/66 จะขยายตัว 2.9% เนื่องจากภาคส่งออกหดตัว 7.1% ก่อนจะกลับมาขยายตัวใน H2/66 ซึ่งคาด GDP H2/66 จะโตที่ 4.3% แต่ยังกังวลปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ยังสูง โดยภาคธุรกิจท่องเที่ยวและการบริโภค จะยังเป็นเครื่องยนต์หลักในการพยุงเศรษฐกิจไทยปีนี้ สำหรับปัจจัยต่างประเทศ รายงานตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 สำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของสหรัฐฯ (GDP) ประจำไตรมาส 1/2566 ขยายตัวเพียง 1.1% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 2.0% นอกจากนี้ ผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 27-28 เม.ย. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.1% และคงนโยบายควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (yield curve control program) รวมทั้งคงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นประเภทอายุ 10 ปีไว้ที่ระดับ 0%
สัปดาห์ที่ผ่านมา (24 - 28 เมษายน 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 4,388 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 5,334 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 13,073 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 3,352 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(24 - 28 เม.ย. 66) (17 - 21 เม.ย. 66) (%) (1 ม.ค. - 28 เม.ย. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 380,716.75 274,997.60 38.44% 5,440,001.15
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 76,143.35 54,999.52 38.44% 68,000.01
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 105.1 105.44 -0.32%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.27 106.42 -0.14%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (28 เม.ย. 66) 1.5 1.7 1.8 2 2.16 2.54 2.87 3.15
สัปดาห์ก่อนหน้า (21 เม.ย. 66) 1.44 1.66 1.77 1.97 2.09 2.5 2.8 3.12
เปลี่ยนแปลง (basis point) 6 4 3 3 7 4 7 3