สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (2 - 3 พฤษภาคม 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 164,849 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 82,424 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 57% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 70% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 114,594 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 23,656 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 5,888 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB23DA (อายุ .6 ปี) LB336A (อายุ 10.1 ปี) และ LB249A (อายุ 1.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 4,144 ล้านบาท 3,931 ล้านบาท และ 2,234 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น KKP24OB (A) มูลค่าการซื้อขาย 976 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) รุ่น TIDLOR238A (A) มูลค่าการซื้อขาย 530 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่น THANI248A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 471 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 2-8 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เมื่อวันที่ 2-3 พ.ค.) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 5.00-5.25% โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสแรก ขณะที่การจ้างงาน ยังคงอยู่ในทิศทางที่แข็งแกร่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งส่งสัญญาณว่าอาจจะยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ด้านปัจจัยในประเทศ กระทรวงพาณิชย์ แถลงดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือน เม.ย.66 เพิ่มขึ้น 2.67% จากตลาดคาดที่ 2.7% โดยชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือน 4 และอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 16 เดือน เนื่องจากราคาน้ำมันลดลงและราคาสินค้าหมวดอาหารบางตัวชะลอลง ขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) Iปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ ลงสู่ 3.4% ซึ่งลดลง 0.3% จากที่เคยคาดการณ์ไว้ในเดือนต.ค. 2565
สัปดาห์ที่ผ่านมา (2 - 3 พฤษภาคม 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 18,856 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 15,175 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,680 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(2 - 3 พ.ค. 66) (24 - 28 เม.ย. 66) (%) (1 ม.ค. - 3 พ.ค. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 164,848.94 380,716.75 -56.70% 5,604,850.09
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 82,424.47 76,143.35 8.25% 68,351.83
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 105.41 105.1 0.29%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.36 106.27 0.08%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (3 พ.ค. 66) 1.52 1.71 1.8 1.98 2.14 2.48 2.79 3.14
สัปดาห์ก่อนหน้า (28 เม.ย. 66) 1.5 1.7 1.8 2 2.16 2.54 2.87 3.15
เปลี่ยนแปลง (basis point) 2 1 0 -2 -2 -6 -8 -1