สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (15 - 19 พฤษภาคม 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 303,366 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 60,673 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 28% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 48% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 145,106 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 95,664 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 18,214 ล้านบาท หรือคิดเป็น 32% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB236A (อายุ 0.1 ปี) LB266A (อายุ 3.1 ปี) และ LB23DA (อายุ 0.6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 23,657 ล้านบาท 21,299 ล้านบาท และ 6,255 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH25OB (A+) มูลค่าการซื้อขาย 2,299 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV236A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,268 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่น MTC244A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 972 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2-8 bps. ส่วนหนึ่งมาจากมีแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติในตราสารระยะสั้น ประกอบกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 1/66 ขยายตัว 2.7%(YoY) ดีกว่าที่ตลาดคาดว่าจะขยายตัว 2.3-2.4% จากการขยายตัวของการท่องเที่ยว พร้อมทั้งคงคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 จะขยายตัวในช่วง 2.7 - 3.7% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนของภาครัฐและเอกชน สำหรับการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยน พันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 สามารถรับแลกเปลี่ยนพันธบัตรได้ในวงเงินรวม 50,384 ล้านบาท ในรูปแบบผ่านผู้จัดจำหน่าย และจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Syndication) โดยมี Source Bonds ได้แก่ LB23DA, LB246A, LB249A, LB24DB และ Destination Bonds ได้แก่ LB286A, LB336A, LB386A, LB436A, LBA476A, LB526A, LB726A ด้านปัจจัยต่างประเทศ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ส่งจดหมายฉบับที่ 2 ถึงสภาคองเกรส โดยประเมินว่า กระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะไม่สามารถชำระหนี้ตามพันธกรณีทางกฎหมายในช่วงต้นเดือนมิ.ย. หากสภาคองเกรสไม่ดำเนินการปรับเพิ่มเพดานหนี้หรือ ระงับเพดานหนี้ชั่วคราว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการเงินของสหรัฐฯ และทั่วโลก
สัปดาห์ที่ผ่านมา (15 - 19 พฤษภาคม 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 17,741 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 12,379 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 5,291 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 71 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(15 - 19 พ.ค. 66) (8 - 12 พ.ค. 66) (%) (1 ม.ค. - 19 พ.ค. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 303,366.02 418,580.58 -27.53% 6,326,796.70
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 60,673.20 83,716.12 -27.53% 68,769.53
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 105.09 105.31 -0.21%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.14 106.29 -0.14%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (19 พ.ค. 66) 1.61 1.83 1.94 2.1 2.19 2.51 2.86 3.24
สัปดาห์ก่อนหน้า (12 พ.ค. 66) 1.58 1.81 1.92 2.02 2.15 2.5 2.82 3.17
เปลี่ยนแปลง (basis point) 3 2 2 8 4 1 4 7