สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (22 - 26 พฤษภาคม 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 370,789 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 74,158 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 22% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 45% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 168,435 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 114,998 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 17,355 ล้านบาท หรือคิดเป็น 31% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB236A (อายุ .1 ปี) LB336A (อายุ 10.1 ปี) และ LB25DA (อายุ 2.6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 18,500 ล้านบาท 11,183 ล้านบาท และ 9,926 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV236A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 3,651 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น SC24DA (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,546 ล้านบาท และหุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น KKP237A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,142 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 6-11 bps. หลังจากที่นักลงทุนคาดว่า กนง. มีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม สัปดาห์หน้า ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 สำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 1/2566 ขยายตัว 1.3% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 1.1% ขณะที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ส่งจดหมายเตือนฉบับที่ 3 ถึงสภาคองเกรส ระบุว่า มีความเป็นไปได้สูงที่ กระทรวงการคลังจะไม่สามารถชำระหนี้ของรัฐบาลได้ หากไม่มีการขยายเพดานหนี้สหรัฐฯ มูลค่า 31.4 ล้านล้านดอลลาร์ก่อนวันที่ 1 มิ.ย.นี้ หลังจากการเจรจาปรับเพิ่ม เพดานหนี้รอบใหม่ระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ และประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ ส่งผลให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศให้เครดิตพินิจ (Rating Watch) ของสหรัฐฯ เป็นเชิงลบ พร้อมระบุว่าอาจจะปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ หากการเจรจาปรับเพิ่มเพดานหนี้ยังไม่มีความคืบหน้า ด้านรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 2-3 พ.ค. ระบุว่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า ความจำเป็นในการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นั้นเริ่มลดลง โดยกรรมการหลายคนกล่าวว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมที่ผ่านมาอาจเป็นครั้งสุดท้าย
ทั้งนี้ ในวันที่ 28 พ.ค. ประธานาธิบดีโจ ไบเดน และนายเควิน แมคคาร์ธี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ได้บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายในการปรับเพิ่มเพดานหนี้ ก่อนที่จะถึงกำหนดเส้นตายในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ในวันที่ 5 มิ.ย.
สัปดาห์ที่ผ่านมา (22 - 26 พฤษภาคม 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 20,824 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 15,953 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,711 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 3,160 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(22 - 26 พ.ค. 66) (15 - 19 พ.ค. 66) (%) (1 ม.ค. - 26 พ.ค. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 370,788.85 303,366.02 22.22% 6,697,585.55
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 74,157.77 60,673.20 22.22% 69,047.27
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.49 105.09 -0.57%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 105.95 106.14 -0.18%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (26 พ.ค. 66) 1.67 1.91 2 2.16 2.26 2.59 2.97 3.29
สัปดาห์ก่อนหน้า (19 พ.ค. 66) 1.61 1.83 1.94 2.1 2.19 2.51 2.86 3.24
เปลี่ยนแปลง (basis point) 6 8 6 6 7 8 11 5