สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 317,694 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 63,539 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า ประมาณ 14% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 51% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 160,809 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 95,904 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 8,675 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30% และ 3% ของมูลค่า การซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB336A (อายุ 10.1 ปี) LB249A (อายุ 1.3 ปี) และ ESGLB376A (อายุ 14.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 13,455 ล้านบาท 10,698 ล้านบาท และ 8,858 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) รุ่น ADVANC335A (AA+(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 538 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รุ่น GULF249A (A) มูลค่าการซื้อขาย 396 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC283A (A) มูลค่าการซื้อขาย 381 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวผันผวนในกรอบประมาณ 5-11 bps. โดยอัตราผลตอบแทนระยะสั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นภายหลังจาก ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 31 พ.ค. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.75% เป็น 2.00% ต่อปี โดยเห็นว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องยังเหมาะสมกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ
ขณะที่อัตราผลตอบแทนระยะยาวปรับตัวลดลง ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการขยายเพดานหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยังไม่สามารถบรรลุ ข้อตกลงระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ และประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลให้รัฐบาลผิดนัดชำระหนี้ได้ อย่างไรก็ตาม สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ และวุฒิสภามีมติมีมติผ่านร่างกฎหมายการขยายเพดานหนี้ และประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ลงนามบังคับใช้กฎหมายแล้ว ก่อนครบกำหนดในวันที่ 5 มิ.ย. ขณะที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ทั่วไป ประจำเดือนเม.ย. (YoY) ปรับตัวขึ้น 4.4% จากระดับ 4.2% ในเดือนมี.ค.
สัปดาห์ที่ผ่านมา (29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 6,665 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 11,496 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 4,832 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 66) (22 - 26 พ.ค. 66) (%) (1 ม.ค. - 2 มิ.ย. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 317,693.95 370,788.85 -14.32% 7,015,279.50
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 63,538.79 74,157.77 -14.32% 68,777.25
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.95 104.49 0.44%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.11 105.95 0.15%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (2 มิ.ย. 66) 1.71 1.96 2.01 2.13 2.2 2.51 2.87 3.3
สัปดาห์ก่อนหน้า (26 พ.ค. 66) 1.67 1.91 2 2.16 2.26 2.59 2.97 3.29
เปลี่ยนแปลง (basis point) 4 5 1 -3 -6 -8 -10 1