สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (6 - 9 มิถุนายน 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 270,720 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 67,680 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 15% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 56% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 151,033 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 70,873 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 16,169 ล้านบาท หรือคิดเป็น 26% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB336A (อายุ 10.0 ปี) ESGLB376A (อายุ 14.0 ปี) และ ILB283A (อายุ 4.8 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 24,535 ล้านบาท 5,848 ล้านบาท และ 5,214 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รุ่น KCC239A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 2,000 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL238B (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,138 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) รุ่น MBK255A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 598 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นในกรอบประมาณ 6-7 bps. ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนมีมุมมองว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป ด้านปัจจัยต่างประเทศ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ลงนามในกฎหมาย เพื่อขยายเพดานหนี้แล้ว โดยมีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 1 ม.ค. 2568 ขณะที่ธนาคารโลกปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ สู่ระดับ 2.1% สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ในเดือนม.ค.ที่ระดับ 1.7% ด้านปัจจัยในประเทศ กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ประจำเดือน พ.ค.66 เพิ่มขึ้น 0.53% ชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือน 5 เนื่องจากการลดลงของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ขณะที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประเมินเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง 3-3.5% จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว
สัปดาห์ที่ผ่านมา (6 - 9 มิถุนายน 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,699 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 4,816 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 4,880 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 2,763 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(6 - 9 มิ.ย. 66) (29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 66) (%) (1 ม.ค. - 9 มิ.ย. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 270,720.42 317,693.95 -14.79% 7,285,999.92
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 67,680.11 63,538.79 6.52% 68,735.85
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.81 104.95 -0.13%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.06 106.11 -0.05%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (9 มิ.ย. 66) 1.72 1.97 2.02 2.14 2.26 2.58 2.87 3.31
สัปดาห์ก่อนหน้า (2 มิ.ย. 66) 1.71 1.96 2.01 2.13 2.2 2.51 2.87 3.3
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 1 1 1 6 7 0 1