สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (12 - 16 มิถุนายน 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 369,407 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 73,881 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 36% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 66% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 244,230 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 73,573 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 10,621 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB336A (อายุ 10.0 ปี) LB286A (อายุ 5.0 ปี) และ LB23DA (อายุ 0.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 10,368 ล้านบาท 7,780 ล้านบาท และ 7,416 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด รุ่น LOTUSS244A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 744 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด รุ่น DTN241A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 744 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL238A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 635 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2-7 bps. จากถ้อยแถลงของธนาคารแห่งประเทศไทยในงาน Monetary policy forum ส่งสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย เนื่องจากยังมีแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อ ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 13-14 มิ.ย. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.00-5.25% โดยประเมินว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่การจ้างงานมีความแข็งแกร่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และอัตราว่างงานยังคงอยู่ในระดับต่ำ ส่วนอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% อีก 2 ครั้ง สู่ระดับ 5.50-5.75% ภายในสิ้นปีนี้ ขณะที่รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปของสหรัฐฯ ประจำเดือนพ.ค. ปรับตัวขึ้น 4.0% (YoY) และสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ จากระดับ 4.9% ในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค.2564 สำหรับผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามการคาดการณ์ของตลาด และส่งสัญญาณเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ด้านผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 15-16 มิ.ย. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.1% ตามที่ตลาดการคาดการณ์ไว้
สัปดาห์ที่ผ่านมา (12 - 16 มิถุนายน 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 13,193 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 9,190 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 6,599 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 15,784 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(12 - 16 มิ.ย. 66) (6 - 9 มิ.ย. 66) (%) (1 ม.ค. - 16 มิ.ย. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 369,407.01 270,720.42 36.45% 7,655,406.94
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 73,881.40 67,680.11 9.16% 68,967.63
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.33 104.81 -0.46%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 105.91 106.06 -0.14%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (16 มิ.ย. 66) 1.74 1.99 2.04 2.17 2.33 2.63 2.91 3.36
สัปดาห์ก่อนหน้า (9 มิ.ย. 66) 1.72 1.97 2.02 2.14 2.26 2.58 2.87 3.31
เปลี่ยนแปลง (basis point) 2 2 2 3 7 5 4 5