สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (19 - 23 มิถุนายน 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 335,556 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 67,111 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 9% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 53% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 178,647 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 84,292 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 16,632 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB286A (อายุ 5.0 ปี) LB336A (อายุ 10.0 ปี) และ LB23DA (อายุ .5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 23,265 ล้านบาท 12,171 ล้านบาท และ 6,629 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รุ่น KCC239A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 3,564 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL283B (A+) มูลค่าการซื้อขาย 778 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL239A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 774 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวผันผวนประมาณ 1-3 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) กล่าวแถลงการณ์ต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎร พร้อมส่งสัญญาณว่าเฟดจะยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย จนกว่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้น เกี่ยวกับการชะลอตัวของเงินเฟ้อ โดยการประกาศคงอัตราดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมนโยบายการเงินครั้งที่ผ่านมา เป็นเพียงการพักการดำเนินการด้านอัตราดอกเบี้ย เพียงชั่วคราว ขณะที่โกลด์แมน แซคส์ ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจของจีนในปี 2566 ลงสู่ระดับ 5.4% จากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับ 6% และคาดว่าทางการจีนจะไม่ผ่อนคลาย นโยบายเพิ่มเติมมากไปกว่าที่เคยดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา ด้านผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% สู่ระดับ 5.00% สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.25% ขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) รายงานการประชุมเดือนเม.ย. ระบุว่า ผู้กำหนดนโยบายของ BOJ ตกลงที่จะ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้ต่ำเป็นพิเศษต่อไป เพื่อเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% และจำเป็นต้องดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินแบบพิเศษ (Ultra-loose Policy) ต่อไป เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มค่าแรงยังมีความไม่แน่นอน
สัปดาห์ที่ผ่านมา (19 - 23 มิถุนายน 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 11,338 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 2,613 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,936 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 5,789 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(19 - 23 มิ.ย. 66) (12 - 16 มิ.ย. 66) (%) (1 ม.ค. - 23 มิ.ย. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 335,555.68 369,407.01 -9.16% 7,990,962.61
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 67,111.14 73,881.40 -9.16% 68,887.61
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 103.49 104.33 -0.81%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 105.93 105.91 0.02%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (23 มิ.ย. 66) 1.75 2 2.04 2.18 2.34 2.6 2.88 3.34
สัปดาห์ก่อนหน้า (16 มิ.ย. 66) 1.74 1.99 2.04 2.17 2.33 2.63 2.91 3.36
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 1 0 1 1 -3 -3 -2