สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (26 - 30 มิถุนายน 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 282,916 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 56,583 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 16% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 51% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 143,916 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 87,106 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 13,992 ล้านบาท หรือคิดเป็น 31% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB286A (อายุ 5.0 ปี) LB436A (อายุ 20.0 ปี) และ LB246A (อายุ 1.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 19,855 ล้านบาท 10,329 ล้านบาท และ 9,914 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) รุ่น SIRI25DB (BBB+) มูลค่าการซื้อขาย 1,000 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่น ASK256A (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 940 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL23OB (A+) มูลค่าการซื้อขาย 917 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ประมาณ 1-2 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้ง สู่ระดับ 5.50-5.75% ในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ เดือนก.ค.และก.ย. ปีนี้ เพื่อสกัดเงินเฟ้อและลดความร้อนแรงในตลาดแรงงาน ด้านปัจจัยในประเทศ ธนาคารโลก (World Bank) ปรับคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย (GDP) ในปี 66 เพิ่มเป็น 3.9% จากเดิม 3.6% ที่เคยคาดการณ์ไว้ในเดือน เม.ย.66 จากการท่องเที่ยวฟื้นตัวรวมถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากจีน
สัปดาห์ที่ผ่านมา (26 - 30 มิถุนายน 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,694 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 7,385 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 5,961 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 1,270 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(26 - 30 มิ.ย. 66) (19 - 23 มิ.ย. 66) (%) (1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 282,916.03 335,555.68 -15.69% 8,273,878.65
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 56,583.21 67,111.14 -15.69% 68,379.16
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 103.4 103.49 -0.09%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.01 105.93 0.08%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (30 มิ.ย. 66) 1.76 2 2.04 2.19 2.32 2.58 2.88 3.34
สัปดาห์ก่อนหน้า (23 มิ.ย. 66) 1.75 2 2.04 2.18 2.34 2.6 2.88 3.34
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 0 0 1 -2 -2 0 0