สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (3 - 7 กรกฎาคม 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 323,285 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 64,657 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 14% ทั้งนี้เมื่อแยกตาม ประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 55% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 177,047 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 66,997 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 11,620 ล้านบาท หรือคิดเป็น 21% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB336A (อายุ 10.0 ปี) ESGLB376A (อายุ 14.0 ปี) และ LB246A (อายุ 1.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 12,037 ล้านบาท 11,697 ล้านบาท และ 5,397 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTC248A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 967 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น KKP23OA (A) มูลค่าการซื้อขาย 685 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รุ่น KCC239A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 578 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ประมาณ 1-3 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ รายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 13-14 มิ.ย. ระบุว่ากรรมการเฟดส่วนหนึ่งสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เนื่องจากเห็นว่าการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อเป็นไปอย่างช้าๆ อย่างไรก็ดี กรรมการเฟดทุกคนได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.00-5.25% ขณะที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อ การบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ทั่วไป ประจำเดือนพ.ค. ปรับตัวขึ้น 3.8% (YoY) ต่ำกว่าระดับ 4.3% ในเดือนเม.ย. ด้านปัจจัยในประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ประจำเดือน มิ.ย.66 เพิ่มขึ้น 0.23% โดยเป็นการชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือน 6 เนื่องจากการลดลงราคาสินค้าในหมวดอาหาร และราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ขณะที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) คงประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย (GDP) ปี 2566 ที่ระดับ 3.0-3.5% แต่ปรับประมาณการส่งออกลดลงเป็น -2 ถึง 0% จากเดิมที่ -1 ถึง 0% และปรับลดกรอบเงินเฟ้อลงมาอยู่ที่ 2.2-2.7% จากเดิม 2.7-3.2%
สัปดาห์ที่ผ่านมา (3 - 7 กรกฎาคม 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 10,043 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 2,089 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 13,343 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 5,389 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(3 - 7 ก.ค. 66) (26 - 30 มิ.ย. 66) (%) (1 ม.ค. - 7 ก.ค. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 323,285.05 282,916.03 14.27% 8,597,163.70
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 64,657.01 56,583.21 14.27% 68,231.46
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 103.59 103.4 0.18%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.04 106.01 0.03%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (7 ก.ค. 66) 1.75 2 2.04 2.17 2.33 2.57 2.88 3.31
สัปดาห์ก่อนหน้า (30 มิ.ย. 66) 1.76 2 2.04 2.19 2.32 2.58 2.88 3.34
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 0 0 -2 1 -1 0 -3