สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (10 - 14 กรกฎาคม 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 300,773 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 60,155 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 7% ทั้งนี้เมื่อแยกตาม ประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 66% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 198,207 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 64,248 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 15,274 ล้านบาท หรือคิดเป็น 21% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LBA476A (อายุ 23.9 ปี) LB336A (อายุ 9.9 ปี) และ LB273A (อายุ 3.7 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 13,964 ล้านบาท 9,704 ล้านบาท และ 7,355 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL246A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 3,702 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTGC271A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,454 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTGC269A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 657 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 2 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ (CPI) ประจำเดือนมิ.ย. ปรับตัวขึ้น 3.0%(YoY) ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.1% จากระดับ 4.0% ในเดือนพ.ค. ขณะที่รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ของสหรัฐฯประจำเดือน มิ.ย.เพิ่มขึ้น 209,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 225,000 ตำแหน่ง และชะลอตัวจากระดับ 306,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ค. ด้านปัจจัยในประเทศ บริษัทฟิทช์ เรทติ้งส์ คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย อยู่ในระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) พร้อมคาดการณ์เศรษฐกิจไทยจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจาก 2.6% ในปี 2565 เป็น 3.7% ในปี 2566 และ 3.8% ในปี 2567 ที่ได้รับแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนที่แข็งแกร่ง
สัปดาห์ที่ผ่านมา (10 - 14 กรกฎาคม 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 3,570 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,667 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,903 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(10 - 14 ก.ค. 66) (3 - 7 ก.ค. 66) (%) (1 ม.ค. - 14 ก.ค. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 300,772.82 323,285.05 -6.96% 8,897,936.52
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 60,154.56 64,657.01 -6.96% 67,923.18
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 103.59 103.59 0.00%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106 106.04 -0.04%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี
สัปดาห์นี้ (14 ก.ค. 66) 1.75 2 2.04 2.19 2.33 2.57 2.88
สัปดาห์ก่อนหน้า (7 ก.ค. 66) 1.75 2 2.04 2.17 2.33 2.57 2.88
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 0 2 0 0 0