สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (17 - 21 กรกฎาคม 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 361,773 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 72,355 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 20% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 57% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 204,503 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 89,653 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 13,968 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB526A (อายุ 28.9 ปี) LB293A (อายุ 5.7 ปี) และ LB336A (อายุ 9.9 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 13,313 ล้านบาท 12,033 ล้านบาท และ 10,140 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น BCP258B (A) มูลค่าการซื้อขาย 1,118 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTGC271A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 881 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด รุ่น LOTUSS24OB (A+) มูลค่าการซื้อขาย 703 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวผันผวนประมาณ 3-7 bps. โดยมีแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติในตราสารระยะสั้น ด้านปัจจัยต่างประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2566 ขยายตัว 6.3% (YoY) ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ในโพลสำรวจ ของสำนักข่าวรอยเตอร์คาดการณ์ว่าจะขยายตัว 7.3% ด้านโกลด์แมน แซคส์ปรับลดคาดการณ์โอกาสที่สหรัฐฯ จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วง 12 เดือนข้างหน้า เหลือเพียง 20% จากเดิมคาดการณ์ที่ 25% เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีเกินคาด ทำให้เงินเฟ้อสามารถชะลอตัวลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่จำเป็นต้องเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย
สัปดาห์ที่ผ่านมา (17 - 21 กรกฎาคม 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 14,667 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 18,841 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,174 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 5,348 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(17 - 21 ก.ค. 66) (10 - 14 ก.ค. 66) (%) (1 ม.ค. - 21 ก.ค. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 361,773.06 300,772.82 20.28% 9,259,709.58
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 72,354.61 60,154.56 20.28% 68,086.10
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 103.64 103.59 0.05%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 105.92 106 -0.08%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (21 ก.ค. 66) 1.75 2 2.04 2.26 2.37 2.6 2.88 3.26
สัปดาห์ก่อนหน้า (14 ก.ค. 66) 1.75 2 2.04 2.19 2.33 2.57 2.88 3.31
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 0 7 4 3 0 -5