สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 275,330 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 68,833 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 19% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 76% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 208,373 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 49,814 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 4,340 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB336A (อายุ 9.9 ปี) LB246A (อายุ .9 ปี) และ ESGLB376A (อายุ 13.9 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 5,947 ล้านบาท 5,124 ล้านบาท และ 3,176 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น SAWAD238A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 976 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น KTC241A (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 574 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) รุ่น CK255A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 257 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 5-15 bps. หลังจากผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 2 ส.ค. มีมติเป็นเอกฉันท์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 2.00% เป็น 2.25% ต่อปี ประกอบกับมีแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติเพื่อปรับพอร์ตการลงทุน ด้านปัจจัยต่างประเทศ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯจากระดับ AAA สู่ระดับ AA+ โดยระบุว่าสหรัฐฯ มียอดขาดดุลงบประมาณที่สูงมาก และมีระบบธรรมาภิบาลที่อ่อนแอลง ซึ่งส่งผลให้เผชิญกับปัญหาหนี้พุ่งชนเพดานหลายครั้งในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ขณะที่ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ่ง อิงค์ (ADP) รายงานการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐฯ ประจำเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 324,000 ตำแหน่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 175,000 ตำแหน่ง สำหรับผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เมื่อวันที่ 3 ส.ค. มีมติประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 5.25% สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ และส่งสัญญาณว่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ยต่อไป เพื่อควบคุมให้เงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายที่ระดับ 2%
สัปดาห์ที่ผ่านมา (31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 23,910 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST)(อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 10,713 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 5,974 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 7,223 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(31 ก.ค. - 4 ส.ค. 66) (24 - 27 ก.ค. 66) (%) (1 ม.ค. - 4 ส.ค. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 275,330.26 230,565.38 19.42% 9,765,605.23
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 68,832.57 57,641.35 19.42% 67,816.70
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 103.58 103.74 -0.15%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 105.81 105.94 -0.12%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (4 ส.ค. 66) 1.85 2.08 2.19 2.33 2.44 2.63 2.88 3.27
สัปดาห์ก่อนหน้า (27 ก.ค. 66) 1.75 2 2.04 2.27 2.39 2.58 2.86 3.26
เปลี่ยนแปลง (basis point) 10 8 15 6 5 5 2 1