สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (7 - 11 สิงหาคม 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 303,690 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 60,738 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 10% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 63% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 192,636 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 70,912 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 8,737 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB246A (อายุ .9 ปี) LBA476A (อายุ 23.9 ปี) และ LB249A (อายุ 1.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 13,260 ล้านบาท 7,068 ล้านบาท และ 5,696 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น SCGC279A (A+(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 365 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTC288A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 325 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่น MTC241A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 314 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 2-4 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนก.ค. ปรับตัวขึ้น 3.2% (YoY) ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.3% และตัวเลขการจ้างงาน นอกภาคเกษตรประจำเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 187,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 200,000 ตำแหน่ง ด้านปัจจัยในประเทศ ก ระทรวงพาณิชย์แถลงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ประจำเดือน ก.ค.66 เพิ่มขึ้น 0.38% (YoY) แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 0.64-0.66% เนื่องจากการชะลอตัวของสินค้าในหมวดอาหารที่มีราคาลดลง และราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ขณะที่นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 2566 อาจปรับลดลงจากคาดการณ์เดิมที่ 3.6% เนื่องจากยังมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออก สำหรับผลการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (E-Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. รับแลกเต็มวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท โดยมี Source bond คือ รุ่น LB246A และ Destination bond จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ LB293A, LB336A, LB436A, LBA476A, LB526A, และ LB726A
สัปดาห์ที่ผ่านมา (7 - 11 สิงหาคม 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 17,835 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 11,465 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 791 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 7,161 ล้านบาท
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(7 - 11 ส.ค. 66) (31 ก.ค. - 4 ส.ค. 66) (%) (1 ม.ค. - 11 ส.ค. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 303,689.66 275,330.26 10.30% 10,069,294.89
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 60,737.93 68,832.57 -11.76% 67,579.16
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 103.81 103.58 0.22%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 105.86 105.81 0.05%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (11 ส.ค. 66) 1.87 2.08 2.19 2.29 2.41 2.62 2.85 3.25
สัปดาห์ก่อนหน้า (4 ส.ค. 66) 1.85 2.08 2.19 2.33 2.44 2.63 2.88 3.27
เปลี่ยนแปลง (basis point) 2 0 0 -4 -3 -1 -3 -2