สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (15 - 18 สิงหาคม 2566)
ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 239,621 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 59,905 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 21% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 55% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 131,080 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดย กระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 69,834 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 7,688 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB436A (อายุ 19.8 ปี) LB273A (อายุ 3.6 ปี) และ LB336A (อายุ 9.8 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 15,256 ล้านบาท 12,412 ล้านบาท และ 5,798 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รุ่น SPALI248B (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 856 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BTSG23NA (A-) มูลค่าการซื้อขาย 710 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV243A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 332 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 5-12 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านปัจจัยต่างประเทศ รายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) วันที่ 25-26 ก.ค. ระบุว่า กรรมการเฟดยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะปรับอัตราเงินเฟ้อให้ลดลงสู่เป้าหมายที่ระดับ 2% โดยกรรมการส่วนใหญ่ยังคงเล็งเห็นถึงความเสี่ยงขาขึ้น ของตัวเลขเงินเฟ้อ ซึ่งอาจทำให้เฟดจำเป็นต้องดำเนินนโบายคุมเข้มด้านการเงินต่อไป ขณะที่มอร์แกน สแตนลีย์ ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนในปี 2567 ลงสู่ระดับ 4.2% จากระดับ 4.5% โดยระบุว่าการลงทุนภายในประเทศอ่อนแอลง เนื่องจากการชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ด้านปัจจัยในประเทศ รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 66 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% จาก 2.00% เป็น 2.25% ต่อปี โดยประเมินว่าเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวกลับเข้าสู่ระดับศักยภาพ นโยบายการเงินควรดูแลให้เงินเฟ้ออยู่ในกรอบเป้าหมายอย่างยั่งยืน และช่วยเสริมเสถียรภาพ เศรษฐกิจการเงินในระยะยาว
สัปดาห์ที่ผ่านมา (15 - 18 สิงหาคม 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 12,096 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 6,385 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,999 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครอง โดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 3,712 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(15 - 18 ส.ค. 66) (7 - 11 ส.ค. 66) (%) (1 ม.ค. - 18 ส.ค. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 239,621.12 303,689.66 -21.10% 10,308,916.01
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 59,905.28 60,737.93 -1.37% 67,378.54
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 103.29 103.81 -0.50%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 105.65 105.86 -0.20%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (18 ส.ค. 66) 1.88 2.09 2.19 2.34 2.48 2.74 2.97 3.31
สัปดาห์ก่อนหน้า (11 ส.ค. 66) 1.87 2.08 2.19 2.29 2.41 2.62 2.85 3.25
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 1 0 5 7 12 12 6