สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (21 - 25 สิงหาคม 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 279,190 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 55,838 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 17% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 58% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 160,786 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 83,301 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 9,391 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB336A (อายุ 9.8 ปี) LB726A (อายุ 48.8 ปี) และ LB273A (อายุ 3.6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 19,721 ล้านบาท 10,813 ล้านบาท และ 8,400 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น KKP23OA (A) มูลค่าการซื้อขาย 818 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รุ่น MINT313B (A) มูลค่าการซื้อขาย 803 ล้านบาท และหุ้นกู้ ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) รุ่น EA248A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 722 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2-5 bps ด้านปัจจัยต่างประเทศ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาริชมอนด์ แสดงความคิดเห็นว่า เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง และไม่มีสัญญาณว่าจะชะลอตัวลง ดังนั้นควรคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไปด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่เอสแอนด์พี โกลบอลรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ประจำเดือน ส.ค. ปรับตัวลง สู่ระดับ 50.4 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน จากระดับ 52.0 ในเดือน ก.ค. ด้านปัจจัยในประเทศ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวในงาน ?Thailand Focus 2023? ว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2566 ถือว่าฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง มาจากการบริโภคภายในประเทศ และการท่องเที่ยว ที่เป็นแรงสนับสนุนสำคัญ ขณะที่สภาพัฒน์ฯ รายงานตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 2/66 ขยายตัว 1.8%(YoY) ต่ำกว่าตลาดคาดที่ 3.0% เนื่องจากการส่งออกหดตัว 5.7%
สัปดาห์ที่ผ่านมา (21 - 25 สิงหาคม 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 4,700 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 4,655 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 404 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 359 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(21 - 25 ส.ค. 66) (15 - 18 ส.ค. 66) (%) (1 ม.ค. - 25 ส.ค. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 279,190.48 239,621.12 16.51% 10,588,106.49
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 55,838.10 59,905.28 -6.79% 67,013.33
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 102.99 103.29 -0.29%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 105.56 105.65 -0.09%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (25 ส.ค. 66) 1.9 2.09 2.19 2.37 2.52 2.79 3 3.35
สัปดาห์ก่อนหน้า (18 ส.ค. 66) 1.88 2.09 2.19 2.34 2.48 2.74 2.97 3.31
เปลี่ยนแปลง (basis point) 2 0 0 3 4 5 3 4