สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (11 - 15 กันยายน 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 281,996 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 56,399 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 15% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 58% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 164,920 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 78,373 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 6,075 ล้านบาท หรือคิดเป็น 28% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB273A (อายุ 3.5 ปี) LB286A (อายุ 4.8 ปี) และ LB249A (อายุ 1.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 20,353 ล้านบาท 5,428 ล้านบาท และ 5,084 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่น PL258A (BBB+) มูลค่าการซื้อขาย 407 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่น PSH23NA (A-) มูลค่าการซื้อขาย 381 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น HMPRO23OB (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 363 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 8-16 bps. หลังการแถลงนโยบายของรัฐบาล ตลาดคาดว่าจะมี Supply พันธบัตรมากขึ้น ในปีงบประมาณหน้า จากเดิมประมาณ 590,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 690,000 ล้านบาท นอกจากนี้ผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลในสัปดาห์นี้ รุ่น LB273A อายุ 3 ปี และรุ่น LB526A อายุ 20 ปี อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 2.6624% และ 3.5071% สูงกว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 7 และ 16 bps ตามลำดับ ด้านปัจจัยต่างประเทศ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของสหรัฐฯ (CPI) ประจำเดือนส.ค. ปรับตัวขึ้น 3.7% (YoY) สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.6% ขณะที่ เจพีมอร์แกน แอสเซต แมเนจเมนต์คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวัฏจักรเศรษฐกิจรอบนี้ หลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในทิศทางขาลง สำหรับผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 14 ก.ย. มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% จาก 4.25% เป็น 4.50% ต่อปี ตามที่ตลาดคาดการณ์
สัปดาห์ที่ผ่านมา (11 - 15 กันยายน 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 6,920 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,013 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,066 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 4,840 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(11 - 15 ก.ย. 66) (4 - 8 ก.ย. 66) (%) (1 ม.ค. - 15 ก.ย. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 281,995.98 331,568.70 -14.95% 11,455,785.78
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 56,399.20 66,313.74 -14.95% 66,218.41
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 101.63 102.36 -0.71%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 105 105.3 -0.28%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (15 ก.ย. 66) 2.12 2.27 2.34 2.56 2.72 2.99 3.24 3.56
สัปดาห์ก่อนหน้า (8 ก.ย. 66) 1.98 2.19 2.26 2.48 2.65 2.89 3.13 3.4
เปลี่ยนแปลง (basis point) 14 8 8 8 7 10 11 16