สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (18 - 22 กันยายน 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 257,359 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 51,472 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 9% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 53% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 135,765 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 93,440 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 6,283 ล้านบาท หรือคิดเป็น 36% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB336A (อายุ 9.7 ปี) LB273A (อายุ 3.5 ปี) และ LB249A (อายุ 1.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 27,283 ล้านบาท 8,377 ล้านบาท และ 7,803 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) รุ่น TIDLOR258A (A) มูลค่าการซื้อขาย 423 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รุ่น FPT245A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 352 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) รุ่น BANPU247A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 351 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 6-21 bps. หลังจากกระทรวงการคลังจัดประชุม Market Dialogue เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ประกาศจะกู้ยืมเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2567 โดยเป็นการออกพันธบัตรระยะยาวเพิ่มขึ้นเป็น 1.25 ล้านล้านบาท จากระดับ 1.09 ล้านล้านบาทในปีก่อน ขณะที่ JPMorgan Index ประกาศเพิ่มตราสารหนี้อินเดียเข้าสู่ Government Bond Index- Emerging Markets (GBI-EM) ส่งผลให้สัดส่วนของ ตราสารหนี้ไทยลดลง ส่งผลให้นักลงทุนขายตราสารหนี้ออกมาบางส่วน ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 19-20 ก.ย. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25-5.50% และส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% สู่กรอบ 5.50%-5.75% ในปีนี้ แม้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ จะชะลอตัวลงในช่วงที่ผ่าน ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เมื่อวันที่ 21 ก.ย. มีมติ 5-4 ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25% สวนทาง นักวิเคราะห์ที่คาดว่า BoE จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 5.50% และผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 21-22 ก.ย. มีมติคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษ (Ultra-loose Policy) ที่ระดับ -0.1% และคงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นประเภทอายุ 10 ปีไว้ที่ประมาณ 0%
สัปดาห์ที่ผ่านมา (18 - 22 กันยายน 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 5,701 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,341 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,867 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 493 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(18 - 22 ก.ย. 66) (11 - 15 ก.ย. 66) (%) (1 ม.ค. - 22 ก.ย. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 257,358.60 281,995.98 -8.74% 11,713,144.38
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 51,471.72 56,399.20 -8.74% 65,804.18
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 100.74 101.63 -0.88%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 104.77 105 -0.22%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (22 ก.ย. 66) 2.22 2.38 2.42 2.62 2.79 3.2 3.37 3.67
สัปดาห์ก่อนหน้า (15 ก.ย. 66) 2.12 2.27 2.34 2.56 2.72 2.99 3.24 3.56
เปลี่ยนแปลง (basis point) 10 11 8 6 7 21 13 11