สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (25 - 29 กันยายน 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 316,711 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 63,342 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 23% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 54% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 172,046 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 84,253 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 12,513 ล้านบาท หรือคิดเป็น 27% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB336A (อายุ 9.7 ปี) LB249A (อายุ 1.0 ปี) และ LB273A (อายุ 3.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 10,924 ล้านบาท 8,471 ล้านบาท และ 7,683 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รุ่น SPALI259A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,069 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด รุ่น LOTUSS244A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 757 ล้านบาท และหุ้นกู้ ของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่น RATCH23NA (AA+) มูลค่าการซื้อขาย 723 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2-11 bps. ในทิศทางเดียวกับ US- treasury จากคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงดอกเบี้ยสูงเป็นเวลานาน เพื่อแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ ประกอบกับ ด้านผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 27 ก.ย. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 2.25% เป็น 2.50% ต่อปี พร้อมปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 66 เหลือ 2.8% จากเดิม 3.6% ด้านรัฐบาลไทยประกาศแนวคิดขยายกรอบการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณตามมาตรา 28 ของ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง เป็น 45% จาก 32% ของวงเงินงบประมาณในปี 67 เพื่อสนับสนุนการดูแลประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น
สัปดาห์ที่ผ่านมา (25 - 29 กันยายน 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 11,695 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 4,188 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,332 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 5,175 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(25 - 29 ก.ย. 66) (18 - 22 ก.ย. 66) (%) (1 ม.ค. - 29 ก.ย. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 316,711.36 257,358.60 23.06% 12,029,855.75
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 63,342.27 51,471.72 23.06% 65,736.92
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 100.33 100.74 -0.41%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 104.81 104.77 0.04%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (29 ก.ย. 66) 2.29 2.42 2.46 2.63 2.81 3.18 3.48 3.73
สัปดาห์ก่อนหน้า (22 ก.ย. 66) 2.22 2.38 2.42 2.62 2.79 3.2 3.37 3.67
เปลี่ยนแปลง (basis point) 7 4 4 1 2 -2 11 6