สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ ( 2 - 6 ตุลาคม 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 266,507 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 53,301 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 16% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 59% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 155,971 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 81,092 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 7,984 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB336A (อายุ 9.7 ปี) LB23DA (อายุ .2 ปี) และ LB293A (อายุ 5.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 14,621 ล้านบาท 7,830 ล้านบาท และ 7,717 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) รุ่น AP241A (A) มูลค่าการซื้อขาย 413 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รุ่น GULF249A (A) มูลค่าการซื้อขาย 410 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH244B (A+) มูลค่าการซื้อขาย 394 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3-19 bps. ในทิศทางเดียวกับ US- treasury หลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี มาอยู่ที่ 4.74% เพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดในรอบกว่า 16 ปี โดยนักลงทุนมองว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปเป็นเวลานาน ประกอบกับ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาคลีฟแลนด์กล่าวในงานเสวนาซึ่งจัดขึ้นในรัฐคลีฟแลนด์ว่า เฟดอาจจะยังไม่สามารถยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงมีอยู่ในขณะนี้ เฟดอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (fed funds rate) อีก 1 ครั้งในปีนี้ ขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ประกาศจะเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นตั้งแต่อายุ 5 ปีไปจนถึง 10 ปี เพิ่มอีกในวันที่ 4 ต.ค. โดยมีเป้าหมายที่จะชะลอการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ด้านปัจจัยในประเทศ กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ประจำเดือน ก.ย.66 อยู่ที่ 108.02 เพิ่มขึ้น 0.30% (YoY) ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้า จากการลดลงของราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน
สัปดาห์ที่ผ่านมา (2 - 6 ตุลาคม 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 4,072 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 560 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,509 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 1,003 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(2 - 6 ต.ค. 66) (25 - 29 ก.ย. 66) (%) (1 ม.ค. - 6 ต.ค. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 266,506.84 316,711.36 -15.85% 12,296,362.59
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 53,301.37 63,342.27 -15.85% 65,406.18
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 99.56 100.33 -0.77%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 104.63 104.81 -0.17%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (6 ต.ค. 66) 2.29 2.41 2.46 2.66 2.86 3.37 3.66 3.87
สัปดาห์ก่อนหน้า (29 ก.ย. 66) 2.29 2.42 2.46 2.63 2.81 3.18 3.48 3.73
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 -1 0 3 5 19 18 14