สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (9 - 12 ตุลาคม 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 244,769 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 61,192 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 8% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 54% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 131,513 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 74,192 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 4,976 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น ESGLB376A (อายุ 13.7 ปี) LB273A (อายุ 3.4 ปี) และ LB31DA (อายุ 8.2 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 22,486 ล้านบาท 16,332 ล้านบาท และ 5,540 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รุ่น FPT245A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 402 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่น RATCH23NA (AA+) มูลค่าการซื้อขาย 335 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) รุ่น GPSC29NA (AA+) มูลค่าการซื้อขาย 301 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 2-9 bps. ในทิศทางเดียวกับ US- treasury โดยมีแรงซื้อพันธบัตรจากนักลงทุนในฐานะสินทรัพย์ ปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการทำสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส ด้านปัจจัยต่างประเทศ รายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 19-20 ก.ย. ระบุว่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า ทิศทางเศรษฐกิจในอนาคตมีความไม่แน่นอนสูง เฟดควรจะดำเนินการอย่างรอบคอบระมัดระวัง ก่อนที่จะพิจารณาเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก และมองว่าเฟดควรจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอีก 1 ครั้งในการประชุมในอนาคต ด้านปัจจัยในประเทศ รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 27 ก.ย.66 คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 2.25% เป็น 2.50% ต่อปี เศรษฐกิจไทยในภาพรวมอยู่ในทิศทางฟื้นตัว แม้จะขยายตัวชะลอลงบ้างในปีนี้ แต่จะขยายตัวสูงขึ้นในปี 2567 อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มสูงขึ้น ในปีหน้าตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
สัปดาห์ที่ผ่านมา (9 - 12 ตุลาคม 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 16,287 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 671 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 16,636 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครอง โดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 1,020 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(9 - 12 ต.ค. 66) (2 - 6 ต.ค. 66) (%) (1 ม.ค. - 12 ต.ค. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 244,769.31 266,506.84 -8.16% 12,541,131.90
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 61,192.33 53,301.37 14.80% 65,318.40
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 99.85 99.56 0.29%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 104.73 104.63 0.10%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (12 ต.ค. 66) 2.27 2.4 2.45 2.67 2.85 3.28 3.59 3.88
สัปดาห์ก่อนหน้า (6 ต.ค. 66) 2.29 2.41 2.46 2.66 2.86 3.37 3.66 3.87
เปลี่ยนแปลง (basis point) -2 -1 -1 1 -1 -9 -7 1