สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 34,447 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขาย สูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 3,509 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกัน ซื้อสุทธิ 396 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 842 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.91% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.02%
Yield Curve ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าประมาณ 2-5 bps. ในตราสารระยะยาว ในทิศทางเดียวกับ US- treasury หลังจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนก.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มขึ้น 0.3% ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนคาดการณ์ว่า เฟดจะปรับขึ้น อัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธ.ค. ขณะที่ผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลในวันนี้รุ่น LB293A อายุ 5 ปี วงเงิน 20,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 3.0278% สูงว่า Yield ตลาดของ วันก่อนหน้า 7 bps. โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 2.14 เท่าของวงเงินประมูล และรุ่น LB726A อายุ 50 ปี วงเงิน 8,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 4.0739% สูงกว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 6 bps. โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 0.88 เท่าของวงเงินประมูล สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 841 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 841 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดย นักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยในประเทศ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2566 ลงเหลือ 2.7% จากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับ 3.4% และปี 2567 ลงสู่ระดับ 3.2% จากระดับ 3.6% จากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งรวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ ด้านปัจจัยต่างประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 3/2566 ของจีนขยายตัว 4.9% (YoY) จากวิกฤตการณ์ในภาคอสังหาริมทรัพย์ และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการจ้างงานและรายได้ของภาคครัวเรือน ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 2,799 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Beige Book) ในวันพรุ่งนี้
ตลาดตราสารหนี้ไทย 18-10-2023 %Change มูลค่าการซื้อขาย 34,446.84 ลบ. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 2.33 % 0.00 % อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 2.46 % 0.00 % อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 2.91 % +0.02 % มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร) ประเภทตราสาร ล้านบาท %Change ตั๋วเงินคลัง 249.64 -97 % พันธบัตรรัฐบาล 22,528.30 +379 % ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00 n/a พันธบัตร ธปท. 9,520.09 -88 % พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 97.91 -51 % หุ้นกู้เอกชน 1,588.98 -30 % พันธบัตรต่างประเทศ 0.00 n/a หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า